To do so, we first applied the Lagr

To do so, we first applied the Lagrange multiplier test
by Davidson and MacKinnon (1984, pp. 4–5) to test for heteroskedasticity and a method suggested by Woodridge (2002, p. 483) to test for autocorrelation of the two univariate probit models (i.e., uncompensated care and efficiency models). We did this for the two univariate probit models because there is not an equivalent test for examining these potential problems in bivariate probit
models. The results ( f statistics) of the Lagrange multiplier
test indicated that heteroskedasticity existed in the uncompensated care model. The autocorrelation test showed that autocorrelation was present in both the uncompensated care and the efficiency models. Given this, we employed the modified Newly–West method to correct the standard errors for both univariate probit models (Hardin,
1996). For the bivariate probit models, we used robust standard error estimation. Both sets of estimated models are

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การทำเช่นนั้น เราก่อนใช้ทดสอบคูณโรงแรมลากรองจ์โดย Davidson และ MacKinnon (1984 นำ 4 – 5) การทดสอบ heteroskedasticity และวิธีการแนะนำ โดย Woodridge (2002, p. 483) การทดสอบ autocorrelation รุ่นสองอย่างไร univariate probit (เช่น uncompensated ดูแลและรูปแบบมีประสิทธิภาพ) เราทำอย่างนี้สำหรับแบบจำลอง probit อย่างไร univariate สองเนื่องจากไม่มีการทดสอบที่เทียบเท่าสำหรับตรวจสอบปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นใน bivariate probitรูปแบบจำลอง (สถิติ f) ผลลัพธ์ของตัวคูณโรงแรมลากรองจ์ทดสอบระบุ heteroskedasticity ที่อยู่ในรูปแบบ uncompensated ดูแล ทดสอบ autocorrelation พบ autocorrelation ที่มีในการดูแล uncompensated และรุ่นมีประสิทธิภาพ เราได้รับนี้ จ้างวิธีแก้ไขใหม่ตะวันตกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดมาตรฐานสำหรับแบบจำลองทั้งสองอย่างไร univariate probit (Hardin1996) ด้วยแบบจำลอง probit bivariate เราใช้ประเมินประสิทธิภาพมาตรฐานข้อผิดพลาด ทั้งชุดของแบบจำลองการประเมิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ต้องการทำเช่นนั้นเรานำมาใช้ครั้งแรกในการทดสอบคูณลากรองจ์
โดยเดวิดสันและ MacKinnon (1984, pp ได้. 4-5) ในการทดสอบสำหรับ heteroskedasticity และวิธีการที่แนะนำโดย Woodridge (2002, น. 483) ในการทดสอบสำหรับอัตของทั้งสอง probit univariate รุ่น (เช่นการดูแล uncompensated และรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ) เราทำอย่างนี้สำหรับทั้งสองรุ่น probit univariate เพราะไม่มีการทดสอบที่เทียบเท่าสำหรับการตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดเหล่านี้ใน probit bivariate
รุ่น ผลการ (ฉสถิติ) ของตัวคูณ Lagrange
การทดสอบแสดงให้เห็นว่า heteroskedasticity อยู่ในรูปแบบการดูแล uncompensated การทดสอบแสดงให้เห็นว่าอัตอัตอยู่ในปัจจุบันทั้งในการดูแล uncompensated และรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ ให้นี้เรามีงานทำการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่เวสต์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดมาตรฐานสำหรับรุ่น probit ทั้ง univariate (ฮาร์ดิน,
1996) สำหรับรุ่น probit bivariate เราใช้การประมาณค่าที่มีประสิทธิภาพข้อผิดพลาดมาตรฐาน ทั้งสองชุดของรูปแบบที่มีประมาณ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ทำดังนั้น เราใช้ตัวคูณลากรองจ์ทดสอบ
โดย เดวิดสัน แมคคินนอน ( 1984 , pp . 4 และ ( 5 ) แบบทดสอบ heteroskedasticity และวิธีการที่แนะนำโดย Woodridge ( 2545 , หน้า 1 ) เพื่อทดสอบสหสัมพันธ์ของ 2 ตัว 2 รุ่น ( เช่น การดูแล uncompensated และมีประสิทธิภาพรูปแบบ )เราทำ 2 ตัว 2 รุ่น เพราะไม่มีการทดสอบเพื่อตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้เทียบเท่าตัว
เทียบรุ่น ผลลัพธ์ ( F สถิติ ) ของลากรองจ์คูณ
ทดสอบพบว่า heteroskedasticity มีอยู่ในรูปแบบการดูแล uncompensated .และข้อมูลการทดสอบพบว่าข้อมูลเป็นปัจจุบันทั้งใน uncompensated ดูแลและประสิทธิภาพแบบ ให้เราใช้แก้ไข–ใหม่ตะวันตกวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดมาตรฐานทั้ง 2 ตัวแบบ ( Hardin ,
1996 ) สำหรับตัวแบบถดถอย เราเคยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า ทั้งชุดประมาณรุ่น