more advanced approaches involve si

more advanced approaches involve simulation modeling of the market risk factors and risk factor scenarios and then revaluing each derivative using,for example,thousands of simulation scenarios by a hundred time steps.the resulting matrix of simulation by scenarios and time steps is then aggregated to generate an expected exposure profile for each netting counterparty.A collateralized expected exposure profile is then derived by adjusting each counterpaty's expected exposure profile to account for the receiving and posting of collateral as applicable.some market participants only consider CVA pertaining to their exposures to counterpartie,though the majority also calculate an offsetting DVA,which is the coumterparty's exposure to the market participant.CVA and DVA are then netted to calculate bilateral CVA

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วิธีอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการจำลองสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของตลาด และจากนั้นจะรวมอนุพันธ์แต่ละใช้ ตัวอย่าง พันสถานการณ์จำลองโดยเวลาร้อย steps.the เมทริกซ์ผลลัพธ์ของการจำลองสถานการณ์และขั้นตอนในเวลาที่กำหนดค่าใหม่แล้ว เพื่อสร้างโพรไฟล์ความเสี่ยงที่คาดไว้สำหรับคู่สัญญาแต่ละด้านหลัง แล้วมาโพรไฟล์ collateralized คาดเปิดรับแสง โดยการปรับค่าแสงคาด counterpaty แต่ละบัญชีสำหรับการรับและลงเป็น applicable.some ตลาดร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายภาพของพวกเขาเพื่อ counterpartie, CVA ให้เท่าแม้ว่าส่วนใหญ่ยังคำนวณคนสองคนออฟเซ็ต ซึ่งเป็นแสงของ coumterparty ให้ผู้เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์ CVA และคนสองคนอยู่แล้วสุทธิเพื่อคำนวณ CVA ทวิภาคี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วิธีการที่สูงขึ้นจะเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ในปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดและสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงแล้ว revaluing แต่ละอนุพันธ์ใช้ตัวอย่างเช่นหลายพันคนของสถ​​านการณ์จำลองโดย steps.the เวลาร้อยเมทริกซ์ผลของการจำลองสถานการณ์โดยขั้นตอนและเวลาที่ได้ถูกรวบรวมในการสร้าง รายละเอียดการเปิดรับคาดว่าแต่ละ counterparty.A ตาข่ายค้ำประกันคาดว่ารายละเอียดการเปิดรับมาแล้วโดยการปรับรายละเอียดการเปิดรับคาดว่า counterpaty แต่ละบัญชีสำหรับการรับและการโพสต์ของหลักประกันเป็นผู้เข้าร่วมตลาด applicable.some เพียงพิจารณา CVA ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของพวกเขาเพื่อ counterpartie แม้ว่า ส่วนใหญ่ยังคำนวณหักล้าง DVA ซึ่งเป็น coumterparty การสัมผัสในการตลาดและ participant.CVA DVA แล้วหักในการคำนวณ CVA ทวิภาคี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

วิธีการขั้นสูงเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการจำลองแบบของตลาดปัจจัยความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจัยความเสี่ยง และ revaluing แต่ละที่มาใช้ ตัวอย่างเช่น พันของสถานการณ์จำลอง โดยร้อยเวลา steps.the ที่เกิดเมทริกซ์ของการจำลองสถานการณ์และขั้นตอนเวลาแล้วรวมคาดว่าการสร้างโปรไฟล์สำหรับแต่ละตาข่ายคู่สัญญา .เป็น collateralized คาดเปิดรับโปรไฟล์แล้วได้มาโดยการปรับของแต่ละ counterpaty คาดเปิดรับโปรไฟล์บัญชีสำหรับการรับและการโพสต์ของหลักประกันเป็น applicable.some ตลาดเพียงพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงของพวกเขาเพื่อ counterpartie CVA , แม้ว่าส่วนใหญ่ยังคำนวณหักล้าง DVA ซึ่งเป็น coumterparty เปิดรับผู้เข้าร่วมของตลาดCVA DVA แล้วและหักในการคำนวณ CVA ทวิภาคี