In this paper we build some integra

In this paper we build some integrated techniques for modeling financial data and solving decision making problems, based on risk theory and information theory. Several risk measures and entropy measures are investigated and compared with respect to their analytical properties and effectiveness in solving real problems. Some criteria for portfolio selection are derived combining the classical risk measure approach with the information theory approach. We analyze the performance of the methods proposed in case of some financial applications.Computational results are provided

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในเอกสารนี้ เราสร้างบางเทคนิคบูรณาการการสร้างแบบจำลองข้อมูลทางการเงิน และการแก้ปัญหาตัดสินใจ ทฤษฎีความเสี่ยงและทฤษฎีข้อมูล หลายมาตรการความเสี่ยงและมาตรการ entropy จะตรวจสอบ และเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิเคราะห์คุณสมบัติและประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาจริง เกณฑ์การคัดเลือกผลงานบางอย่างจะได้มารวมวิธีการวัดความเสี่ยงคลาสสิก ด้วยวิธีทฤษฎีข้อมูล เราวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการนำเสนอในกรณีของบาง applications.Computational การเงิน จะทราบผล

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในบทความนี้เราสร้างบูรณาการเทคนิคบางอย่างสำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูลทางการเงินและการแก้ปัญหาการตัดสินใจบนพื้นฐานของทฤษฎีความเสี่ยงและทฤษฎีข้อมูล ความเสี่ยงและมาตรการหลายเอนโทรปีจะถูกตรวจสอบและเมื่อเทียบกับส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติการวิเคราะห์ของพวกเขาและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาที่แท้จริง เกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานที่ได้รับการรวมวิธีการวัดความเสี่ยงคลาสสิกกับทฤษฎีข้อมูล เราวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการที่นำเสนอในกรณีที่ผลการ applications.Computational บางทางการเงินที่มีให้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในบทความนี้เราสร้างบางเทคนิคแบบบูรณาการเพื่อการสร้างแบบจำลองข้อมูลทางการเงินและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ตามทฤษฎีความเสี่ยงและข้อมูลทฤษฎี ความเสี่ยงและมาตรการหลายมาตรการเอนโทรปีตรวจสอบและเทียบกับการวิเคราะห์คุณสมบัติและประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง บางเกณฑ์การคัดเลือกจะได้มารวมการวัดความเสี่ยงแบบคลาสสิกกับข้อมูลทฤษฎี . เราวิเคราะห์สมรรถนะของวิธีที่เสนอในกรณีของผลการคำนวณทางการเงินต่างๆ ให้