Options Pricing Models 1In 1973 two

Options Pricing Models 1

In 1973 two professors, Fischer Black and Myron Scholes, published a pioneering mathematical model for pricing equity option contracts. The formulation of this model facilitated the introduction of listed option contracts and the simultaneous creation of listed option exchanges. The "Black-Scholes" option pricing model was immediately embraced as a standard for evaluating risk as it pertains to option pricing, and in 1997 earned two of its creators the Nobel Prize for Economics. Though many other pricing models are in use today, almost all of them build on the concepts of the original Black-Scholes model, which when devised focused on the pricing of European-style option contracts.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตัวเลือกที่ราคารุ่น 1ในปี 1973 สองอาจารย์ ดำ Fischer และสโกลส์ Myron เผยแพร่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์บุกเบิกราคาหุ้นเลือกสัญญา การกำหนดรุ่นนี้อำนวยความสะดวกการแนะนำตัวเลือกแสดงรายการสัญญาและการสร้างตัวเลือกรายการแลกเปลี่ยนพร้อมกัน ตัวเลือก "สีดำสโกลส์" ราคารุ่นถูกทันทีกอดเป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดราคาตัวเลือก และ ในปี 1997 ได้รับสองรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ผู้สร้างของมัน แม้ว่าหลายรุ่นอื่น ๆ ราคาจะใช้วันนี้ พวกเขาสร้างบนแนวคิดของดำสโกลส์เดิม แบบ ซึ่งเมื่อวางแผนเน้นการกำหนดราคาของสัญญาตัวเลือกสไตล์ยุโรป

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตัวเลือกรุ่นราคา 1 ในปี 1973 ทั้งสองอาจารย์ฟิสเชอร์สีดำและสีไมรอนสโคลส์ตีพิมพ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นผู้บุกเบิกในการทำสัญญาตัวเลือกส่วนของการกำหนดราคา สูตรของรุ่นนี้อำนวยความสะดวกในการแนะนำของสัญญาสิทธิเลือกจดทะเบียนและการสร้างพร้อมกันของการแลกเปลี่ยนตัวเลือกที่ระบุไว้ ว่า "Black-Scholes" รูปแบบการกำหนดตัวเลือกกอดทันทีเป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาตัวเลือกและในปี 1997 ได้รับสองของผู้สร้างที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ แม้ว่าหลายราคารุ่นอื่น ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดของพวกเขาสร้างแนวคิดของ Black-Scholes รูปแบบเดิมซึ่งเมื่อวางแผนมุ่งเน้นไปที่การกำหนดราคาของสัญญาสิทธิเลือกสไตล์ยุโรปที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เลือกโมเดลราคา 1ในปี 1973 สองอาจารย์ ฟิสเชอร์สีดำและไมรอนสโคลส์ , เผยแพร่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์บุกเบิกสำหรับสัญญาตัวเลือกหุ้นราคา การกำหนดรูปแบบนี้สนับสนุนการระบุตัวเลือกสัญญาและการสร้างพร้อมกันระบุตัวเลือกการแลกเปลี่ยน " ดำสโคลส์ " แบบจำลองการกำหนดราคาตัวเลือกทันที กอดเป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยงตามที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเลือกการกำหนดราคา และในปี 1997 ได้รับสองของนักประพันธ์รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ แม้ว่าหลายรุ่นราคาอื่น ๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดของพวกเขาสร้างบนแนวคิดของเดิมสีดำ สโคลส์ โมเดล ซึ่งเมื่อคน เน้น สไตล์ยุโรป ราคาของตัวสัญญา