This paper illustrates the profitab

This paper illustrates the profitability of market timing using technical analysis,
especially the simple and widely used moving average crossover rules. In this
study, the technical trading rules were tested extensively on Thailand’s stock
market index from its first trading day in April 1975 to June 2013. As a part of
market timing strategy, different values of short-period and long-period moving
averages were used so as to determine “buy” and “sell” signals. Returns and
risks obtained under these rules were compared with the buy-and-hold strategy
during identical time periods. After adjusting for transaction costs, there is strong
evidence that market timing following these rules is capa
for an accurate dose determination using the Monte Carlo method.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เอกสารนี้แสดงผลกำไรของตลาดเวลาใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคโดยเฉพาะอย่างยิ่งง่าย และใช้กันอย่างแพร่หลายย้ายกฎไขว้เฉลี่ย ในที่นี้ศึกษา การซื้อขายทางเทคนิคกฎทดสอบอย่างกว้างขวางในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยดัชนีตลาดจากของวันซื้อขายวันแรกในเดือน 1975 เมษายนการ 2556 มิถุนายน เป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลยุทธ์เวลา ค่าแตกต่างกันของระยะสั้นและระยะยาวการย้ายใช้ค่าเฉลี่ยเพื่อที่กำหนด "ซื้อ" และ "ขาย" สัญญาณ ส่งคืน และความเสี่ยงที่ได้รับภายใต้กฎเหล่านี้ถูกเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การซื้อ และถือในระหว่างรอบระยะเวลาเดียวกัน หลังจากการปรับปรุงสำหรับธุรกรรมต้นทุน ไม่แข็งแรงหลักฐานที่ว่าตามกฎเหล่านี้เวลาตลาด capaสำหรับการกำหนดตัวยาที่ถูกต้องโดยใช้วิธีการมอน Carlo

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงการทำกำไรของจังหวะตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียบง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายย้ายกฎเฉลี่ยครอสโอเวอร์ ในการนี้การศึกษากฎการซื้อขายทางเทคนิคที่ได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวางในสต็อกของไทยดัชนีตลาดจากวันซื้อขายวันแรกในเมษายน1975 ถึงเดือนมิถุนายน 2013 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดเวลาค่าที่แตกต่างของระยะเวลาสั้นและระยะยาวระยะเวลาการย้ายค่าเฉลี่ยถูกนำมาใช้เพื่อกำหนด "ซื้อ" และ "ขาย" สัญญาณ ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ได้รับภายใต้กฎระเบียบเหล่านี้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ซื้อและถือในช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากที่ปรับตามต้นทุนการทำธุรกรรมที่มีความแข็งแรงหลักฐานว่าจังหวะตลาดตามกฎเหล่านี้คือ capa สำหรับการกำหนดปริมาณที่ถูกต้องโดยใช้วิธีมอนติคาร์โล

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของตลาดเวลา โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายย้ายกฎการเฉลี่ย ในการศึกษานี้
, กฎการซื้อขายทางเทคนิคได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวางในดัชนีตลาดหุ้น
ของประเทศไทยจากการซื้อขายวันแรกในเดือนเมษายน 1975 ถึงเดือนมิถุนายน 2013 เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดเวลา
,ค่าต่าง ๆในช่วงเวลาสั้น ๆที่ใช้ระยะเวลานานและย้าย
ค่าเฉลี่ยเพื่อหา " ซื้อ " และ " ขาย " สัญญาณ ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ได้รับ
ภายใต้กฎเหล่านี้เมื่อเทียบกับการซื้อและถือกลยุทธ์
ในช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากปรับสำหรับรายการค่าใช้จ่าย มีหลักฐานที่แข็งแกร่ง
ตลาดเวลาต่อไปนี้กฎเหล่านี้คือ Capa
สำหรับปริมาณถูกต้องกำหนดโดยใช้วิธีมอนติคาร์โล