It follows that var(u)=var(8p)/(1-y

It follows that var(u)=var(8p)/(1-y2) as LeRoy and Porter noted. They base their volatility tests on our inequality (1) (which they call theorem 2) and an equality
restriction a2(p) +a2(8p)/(1-y2)=a2(p*) (theirtheorem 3). They found that, with postwar Standard and Poor earnings data, both relations were violated by sample statistics.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เป็นไปตามที่ var(u)=var(8p)/(1-y2) เป็น LeRoy และกระเป๋าไว้ พวกเขายึดทดสอบความผันผวนของอสมการ (1) (ซึ่งพวกเขาเรียกทฤษฎีบท 2) และมีความเสมอภาคจำกัด a2(p) +a2(8p)/(1-y2)=a2(p*) (theirtheorem 3) พวกเขาพบว่า พ้นมาตรฐานและคนจนรายได้ข้อมูล ความสัมพันธ์ทั้งสองได้ปฏิบัติตามตัวอย่างสถิติ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มันตามที่ var (มึง) = var (8p) / (1-y2) ขณะที่เลอรอยและพอร์เตอร์ตั้งข้อสังเกต พวกเขาฐานการทดสอบความผันผวนของพวกเขาในความไม่เท่าเทียมกันของเรา (1) (ซึ่งพวกเขาเรียกทฤษฎีบท 2)
และความเท่าเทียมกันข้อจำกัด a2 (P) + a2 (8p) / (1-y2) = a2 (* p) (theirtheorem 3) พวกเขาพบว่ามีมาตรฐานหลังและข้อมูลผลประกอบการแย่ทั้งความสัมพันธ์ที่ถูกละเมิดโดยสถิติตัวอย่าง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มันเป็นไปตามที่ var ( U ) = AVERAGE ( 8p ) / ( 1-y2 ) เลอรอยและ Porter กล่าว พวกเขาฐานการทดสอบความผันผวนของความไม่เท่าเทียมกัน ( 1 ) ( ซึ่งพวกเขาเรียกว่าทฤษฎีบท 2 ) และความเสมอภาค
+ A2 ( P ) A2 ( 8p ) / ( 1-y2 ) = A2 ( P * ) ( theirtheorem 3 ) พวกเขาพบว่า มีมาตรฐาน หลังข้อมูลรายได้ไม่ดี ทั้งความสัมพันธ์ที่ถูกละเมิดโดยสถิติตัวอย่าง