3 Option pricing in the stressed-be

3 Option pricing in the stressed-beta model
Consider a European option written on the stock S with maturity date T , and payoff
function h(S). In this paper we assume that the risk free rate r is constant. The problem
of option pricing can be approached in two different ways: risk-neutral valuation or

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

3 เลือกราคาในรูปแบบเบต้าเน้นพิจารณาตัวเลือกยุโรปเขียนหุ้น S กับวันครบกำหนด T และผลตอบแทนฟังก์ชัน h (S) ในเอกสารนี้ เราสมมติว่า r ฟรีอัตราความเสี่ยงคง ปัญหาเลือก ราคาสามารถถูกทาบทามในสองวิธี: การประเมินค่าความเสี่ยง-กลาง หรือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

3 ตัวเลือกการกำหนดราคาในรูปแบบเน้นเบต้า
พิจารณาตัวเลือกที่เขียนไว้ในยุโรปหุ้น S กับวันครบกำหนด T และผลตอบแทน
การทำงานของเอช (S) ในบทความนี้เราคิดว่ามีความเสี่ยงฟรีอาอัตราคงที่ ปัญหา
ของการกำหนดราคาตัวเลือกที่สามารถเข้าหาในสองวิธีที่แตกต่างกัน: การประเมินค่าความเสี่ยงเป็นกลางหรือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

3 ตัวเลือกในราคาที่เน้นรูปแบบเบต้า
พิจารณายุโรปเลือกเขียนในหุ้นที่มีวุฒิภาวะวันที่ T และ H ฟังก์ชัน payoff
( s ) ในกระดาษนี้เราสมมติว่า ความเสี่ยงฟรี เท่ากัน R คือค่าคงที่ ปัญหา
ราคาตัวเลือกสามารถเข้าหาในสองวิธีที่แตกต่างกัน : การประเมินความเสี่ยงที่เป็นกลางหรือ