Anderson, R. (1985): “Some Determin

Anderson, R. (1985): “Some Determinants of the Volatility of Futures Prices,”
The Journal of Futures Markets, 5:331–348.
Beenstock, M., and Vergottis, A. (1993): Econometric Modelling of World Shipping,
in International Studies in Economic Modelling 16, Motamen-Scobie,
H. (ser. ed.). London: Chapman & Hall.
Bessembinder, H., Coughenour, J. F., Seguin, P. J., and Smoller, M. M. (1995):
“Mean Reversion in Equilibrium Asset Prices: Evidence from Futures Term
Structure,” Journal of Finance, 50:361–375.
Bessembinder, H., Coughenour, J. F., Seguin, P. J., and Smoller, M. M. (1996):
“Is There a Term Structure of Futures Volatilities? Reevaluating the Samuelson
Hypothesis,” The Journal of Derivatives, Winter:45–58.
Bjerksund, P., and Ekern, S. (1995): “Contingent Claims Evaluation for Mean-
Reverting Cash Flows in Shipping,” in Trigeorgis, L. (ed.) Real Options in
Capital Investment, Models, Strategies and Applications,Westport, CT: Praeger,
pp. 208–219.
Black, F. (1976): “The Pricing of Commodity Contracts,” Journal of Financial
Economics, 3:167–179.
Black, F., and Scholes, M. (1973): “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,”
Journal of Political Economy, 81:637–654.
Brennan, M. J., and Schwartz, E. S. (1985): “Evaluating Natural Resource Investments,”
Journal of Business, 58:135–157.
Castelino, M. G., and Francis, J. C. (1982): “Basis Speculation in Commodity
Futures: The Maturity Effect,” The Journal of Futures Markets, 2:195–206.
Chang, H.-B., Choi, J. Y., and Chang, Y.-T. (1996): “Price Behaviour in the Baltic
Freight Futures Market.” Paper presented at the International Association
of Maritime Economists’ 1996 International Conference, Vancouver.
Dixit, A., and Pindyck, R. S. (1994): Investment under Uncertainty. Princeton,
NJ: Princeton University Press.
Galloway, T. M., and Kolb, R. W. (1996): “Futures Prices and the Maturity Effect,”
The Journal of Futures Markets, 16:809–829.
Gray, J. W. (1990): Shipping Futures. 2nd ed. London: Lloyd’s of London Press.
Lo, A. W., and Wang, J. (1995): “Implementing Option Pricing Models when
Asset Returns Are Predictable,” Journal of Finance, 50:87–129.
Milonas, N. T. (1986): “Price Variability and the Maturity Effect in Futures Markets,”
The Journal of Futures Markets, 6:443–460.
Mossin, J. (1968): “An Optimal Policy for Lay-Up Decisions,” Swedish Journal
of Economics, 70:170–177.
Samuelson, P. (1965): “Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly,”
Industrial Management Review, 6:41–49.
Vasicek, O. (1977): “An Equilibrium Characterization of the Term Structure,”
Journal of Financial Economics, 5:177–188.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แอนเดอร์สัน R. (1985): "บางดีเทอร์มิแนนต์ของความผันผวนของราคาในอนาคตสมุดรายวันตลาดล่วงหน้า 5:331-348Beenstock, M. และ Vergottis, A. (1993): สร้างแบบจำลอง Econometric ของโลกในการศึกษานานาชาติในการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจ 16, Motamen-ScobieH. (ser. ed.) ลอนดอน: แชปแมนและฮอลล์Bessembinder, H., Coughenour, J. F., Seguin, P. J. และ Smoller ม.ม. (1995):"หมายถึง Reversion ในสมดุลราคาสินทรัพย์: หลักฐานจากเงื่อนไขในอนาคตโครงสร้าง สมุดรายวันทางการเงิน 50:361-375Bessembinder, H., Coughenour, J. F., Seguin, P. J. และ Smoller ม.ม. (1996):"มีเงื่อนไขโครงสร้างของ Volatilities ในอนาคตหรือไม่ Reevaluating Samuelsonสมมติฐาน สมุดรายวันของตราสารอนุพันธ์ หนาว: 45-58Bjerksund, P. และ Ekern, S. (1995): "อ้างว่า กองทัพประเมินสำหรับค่าเฉลี่ยเปลี่ยนกลับเงินทุนหมุนเวียนในการจัดส่ง ใน Trigeorgis, L. (อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต) ตัวจริงในทุน แบบจำลอง กลยุทธ์ และการ ประยุกต์ ถนนเวสต์พอร์ท CT: Praegerนำ 208-219สีดำ เอฟ (1976): "การกำหนดราคาของสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์, " สมุดรายวันทางการเงินเศรษฐศาสตร์ 3:167-179สีดำ F. และสโคลส์ M. (1973): "ราคาตัวและหนี้สินขององค์กร, "สมุดรายวันการเมืองเศรษฐกิจ 81:637 – 654E. เบรนแนน M. J. และ Schwartz, S. (1985): "ประเมินทรัพยากรธรรมชาติลงทุนสมุดรายวันของธุรกิจ 58:135-157Castelino, M. G. และ Francis, J. C. (1982): "พื้นฐานการเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคต: ผลครบกำหนด, "รายวันตลาดล่วงหน้า 2:195-206ช้าง H. B., Choi, J. Y. และ ช้าง Y. ต. (1996): "พฤติกรรมราคาในบอลติกสินค้าตลาดล่วงหน้า" กระดาษที่แสดงที่สมาคมนานาชาติของนักเดินเรือเศรษฐศาสตร์ปี 1996 การประชุมนานาชาติ แวนคูเวอร์Dixit, A. และ Pindyck, S. R. (1994): ลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน ปรินซ์ตันNJ: มหาวิทยาลัยปรินซ์ตันกดR. Galloway ต.ม. และ Kolb ปริมาณ (1996): "ราคาในอนาคตและผลครบกำหนดสมุดรายวันตลาดล่วงหน้า 16:809-829สีเทา J. W. (1990): จัดส่งในอนาคต อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตลอนดอน 2: กดลอยด์ของของลอนดอนหล่อ A. W. และวัง J. (1995): "ราคาเลือกใช้รุ่นเมื่อสินทรัพย์คืนไม่ได้ สมุดรายวันทางการเงิน 50:87-129Milonas ต. N. (1986): "ราคาสำหรับความผันผวนและผลครบกำหนดในตลาดในอนาคตสมุดรายวันตลาดล่วงหน้า 6:443-460Mossin, J. (1968): "สุดนโยบายสำหรับการตัดสินใจการ Lay-Up สมุดรายวันสวีเดนเศรษฐศาสตร์ 70:170-177Samuelson, P. (1965): "หลักฐานที่ถูกต้องคาดราคาผันผวนสุ่มตรวจทานการจัดการอุตสาหกรรม 6:41-49Vasicek โอ (1977): "ความสมดุลสมบัติของโครงสร้างคำสมุดรายวันทางการเงินเศรษฐศาสตร์ 5:177 – 188

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

แอนเดอร์ (1985): "ปัจจัยบางส่วนของความผันผวนของราคาฟิวเจอร์ส"
วารสารการตลาดฟิวเจอร์ส 5:. 331-348
Beenstock เมตรและ Vergottis, A. (1993): การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติของโลกการจัดส่งสินค้า ,
ในการศึกษาระหว่างประเทศในการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจ 16 Motamen-สโกบี,
เอช (Ser. เอ็ด.) ลอนดอน: แชปแมนฮอลล์และ.
Bessembinder, เอช Coughenour, JF, เซกี, PJ และ Smoller, MM (1995):
"การพลิกกลับค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์สมดุล: หลักฐานจากฟิวเจอร์สมีระยะเวลา
โครงสร้าง "วารสารการเงิน, 50: 361- 375.
Bessembinder, เอช Coughenour, JF, เซกี, PJ และ Smoller, MM (1996):
"มีโครงสร้างอายุของสัญญาฟิวเจอร์ผันผวน? Reevaluating แซมวล
สมมติฐาน "วารสารอนุพันธ์, ฤดูหนาว: 45-58.
Bjerksund พีและ Ekern, S. (1995): "การประเมินผลการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นสำหรับ Mean-
ย้อนกลับกระแสเงินสดในการจัดส่งสินค้า "ใน Trigeorgis ลิตร (เอ็ด.) ตัวเลือกที่แท้จริงใน
การลงทุน, รุ่น, กลยุทธ์และการประยุกต์ใช้งาน, เวสต์พอร์ต: Praeger,
PP . 208-219
ดำ, F. (1976): "การกำหนดราคาของสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์," วารสารการเงิน
เศรษฐศาสตร์ที่ 3:. 167-179
ดำ, เอฟและสโคลส์, M. (1973): "การกำหนดราคาของตัวเลือก และหนี้สินขององค์กร "
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง, 81:. 637-654
เบรนแนน, MJ และชวาร์ต, ES (1985): "การประเมินเงินลงทุนทรัพยากรธรรมชาติ"
วารสารธุรกิจ, 58:. 135-157
Castelino, MG และ ฟรานซิสเจซี (1982): "การเก็งกำไรในเกณฑ์ Commodity
Futures: ผลครบกําหนด "วารสารการตลาดฟิวเจอร์สที่ 2:. 195-206
ช้าง, H. -บีชอยจินยองและช้าง, Y. -T . (1996): "พฤติกรรมราคาในทะเลบอลติก
ขนส่งสินค้าฟิวเจอร์สในตลาด. "กระดาษที่นำเสนอที่สมาคมระหว่างประเทศ
ทางทะเลนักเศรษฐศาสตร์ '1996 ประชุมนานาชาติแวนคูเวอร์.
ทิชิต, A. , และ Pindyck อาร์เอส (1994): การลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน พรินซ์ตัน,
นิวเจอร์ซีย์: มหาวิทยาลัยพรินซ์กด.
Galloway, TM และคอล์บ RW (1996): "ราคาฟิวเจอร์สและผลครบกําหนด"
วารสารการตลาดฟิวเจอร์ส, 16:. 809-829
สีเทา, เจดับบลิว (1990): การจัดส่งสินค้าฟิวเจอร์ส . 2 เอ็ด ลอนดอน: ลอยด์แห่งลอนดอนกด.
Lo, AW, และวัง, เจ (1995): "การดำเนินการรุ่นราคาเลือกเมื่อ
ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่จะคาดการณ์ได้ "วารสารการคลัง, 50:. 87-129
Milonas, NT (1986): " ราคาแปรปรวนและผลที่ครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดฟิวเจอร์ส "
วารสารการตลาดฟิวเจอร์ส, 6. 443-460
Mossin เจ (1968): "นโยบายที่เหมาะสมสำหรับการ Lay-Up ตัดสินใจ" สวีเดนวารสาร
เศรษฐศาสตร์ 70: 170 . -177
แซมวล, P. (1965): "หลักฐานว่าราคาที่คาดว่าจะมีความผันผวนอย่างถูกสุ่ม"
ทบทวนการจัดการอุตสาหกรรม,. 6: 41-49
Vasicek ทุม (1977): "สมดุลลักษณะของโครงสร้างระยะ"
วารสาร การเงินเศรษฐศาสตร์ที่ 5: 177-188

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แอนเดอร์สัน , R . ( 1985 ) : " บางตัวกำหนดของความผันผวนของราคาฟิวเจอร์ส "
วารสารการตลาดล่วงหน้า 5:331 – 348 .
beenstock เมตร และ vergottis , A . ( 1993 ) : แบบจำลองทางเศรษฐมิติของโลกจัดส่ง
การศึกษานานาชาติ ในเศรษฐกิจแบบ 16 , motamen
H . ( เซอร์ สโคบี้ . เอ็ด ) ลอนดอน : แชปแมน&ฮอลล์ bessembinder h .
, coughenour , J . F . Seguin , พี. เจ. และ smoller , วศ. ม. ( 1995 ) :
" หมายถึงการสมดุลของราคาสินทรัพย์ : หลักฐานจากฟิวเจอร์สโครงสร้างในระยะ
, " วารสารการเงิน 50:361 – 375 .
bessembinder H coughenour J , F . Seguin , พี. เจ. และ smoller , วศ. ม. ( 1996 ) :
" มีโครงสร้างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนระยะสั้น ? ประเมินสมมติฐาน Samuelson
" วารสารสำหรับฤดูหนาว : 45 – 58 .
bjerksund , หน้า และ ekern , S . ( 1995 ) :" โดยอ้างการประเมินหมายถึง -
ย้อนกระแสเงินสดในการจัดส่งสินค้า " ใน trigeorgis L . ( เอ็ด ) ตัวเลือกที่แท้จริงในการลงทุนทุน
, โมเดล , กลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ , เวสท์พอร์ต , CT : เพรเกอร์ ,
. 208 - 219 .
สีดำ , F . ( 1976 ) : " ราคาของสัญญาสินค้า " วารสาร เศรษฐศาสตร์การเงิน ( 179 3:167
.
ดำ เอฟ และ สโคลส์ ม. ( 1973 ) : " ราคาของตัวเลือกและหนี้สินของบริษัท"
วารสารทางการเมือง เศรษฐกิจ 81:637 – 654 .
เบรนแนน เอ็มเจ และ Schwartz , E . S . ( 1985 ) : " การประเมินการลงทุนทรัพยากรธรรมชาติ "
วารสารธุรกิจ 58:135 – 157 .
castelino , M . G . , ฟรานซิส , J . C . ( 1982 ) : " การเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์
ล่วงหน้าพื้นฐาน : จำนวนผล , " วารสารการตลาดล่วงหน้า 2:195 – 206 .
เกาะช้าง เอช บี ซอย เจ วาย และ ชาง , y - T . ( 1996 ) :" พฤติกรรมราคาในตลาดล่วงหน้าสินค้า Baltic
" เอกสารนำเสนอที่สมาคมระหว่างประเทศ
ของนักเศรษฐศาสตร์ ' ทางทะเล 1996 การประชุมนานาชาติแวนคูเวอร์ .
กล่าวว่า , A . และพินดิก , R . ( 1994 ) : การลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน พรินซ์ตัน , นิวเจอร์ซีย์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน
.
กัลโลเวย์ ที เอ็ม และ คอล์บ , R . ( 1996 ) : " อนาคตราคา และจำนวนผล "
วารสารการตลาดล่วงหน้า 16:809 – 829 .
สีเทา , เจดับบลิว ( 1990 ) : ล่วงหน้าในการจัดส่ง 2 . ลอนดอน : ลอยด์ของลอนดอนกด .
โล , A . W . , วัง , J . ( 1995 ) : " การใช้แบบจำลองการตั้งราคาตัวเลือกเมื่อ
ผลตอบแทนสินทรัพย์เป็นแบบฉบับ , " วารสารการเงิน 50:87 – 129 .
มิโลนัส , N . T . ( 1986 ) : " ราคาแปรปรวนและจำนวนผลในตลาดซื้อขายล่วงหน้า "
วารสารการตลาดล่วงหน้า 6:443
( 460 .mossin , J . ( 1968 ) : " นโยบายที่เหมาะสมสำหรับวางขึ้น การตัดสินใจ "
วารสารของสวีเดนสาขาเศรษฐศาสตร์ 70:170 – 177 .
Samuelson , หน้า ( 1965 ) : " หลักฐานที่คาดการณ์ไว้อย่างถูกต้อง ราคาผันผวนสุ่ม "
อุตสาหกรรมการจัดการทบทวน 6:41 – 49 .
vasicek . ( 2520 ) : ” สมดุลทางโครงสร้างระยะยาว "
วารสารการเงินเศรษฐศาสตร์ 5:177 – 188 .