Finally, thanks to the application of an econometric technique called parameter shrinkage, Bayesian VARs can be shown to forecast no worse than the principal component regression using a large number of predictors in both cases.
ในที่สุด จากการประยุกต์ใช้เทคนิคการคำเรียกว่าการหดตัวพารามิเตอร์ Var ทฤษฎีสามารถแสดงการคาดการณ์ไม่แย่กว่าคอมโพเนนต์หลักถดถอยที่ใช้พยากรณ์จำนวนมากทั้งในกรณี