Autoregressive Conditional Heterosc

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation". Econometrica 50 (4): 987–1008. 1982. JSTOR 1912773.
. (with David F. Hendry and Jean-Francois Richard). "Exogeneity". Econometrica 51 (2): 277–304. 1983. JSTOR 1911990.
. (with C. Granger, J. Rice and A. Weiss). "Semi-parametric Estimates of the Relation between Weather and Electricity Demand". J. Amer. Statist. Assoc. 81 (394): 310–320. 1986. doi:10.1080/01621459.1986.10478274.
. (with Clive Granger). "Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing". Econometrica 55 (2): 251–276. 1987. JSTOR 1913236.
. (with David Lilien and Russell Robins). "Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model". Econometrica 55 (2): 391–407. 1987. JSTOR 1913242.
. (with V. Ng, and M. Rothschild). "Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills". Journal of Econometrics 45 (1–2): 213–237. 1990. doi:10.1016/0304-4076(90)90099-F.
. (with J.R. Russell). "Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data". Econometrica 66 (5): 1127–1162. 1998. JSTOR 2999632.
"Dynamic Conditional Correlation – A Simple Class of Multivariate GARCH Models". Journal of Business and Economic Statistics 20 (3): 339–350. 2002. doi:10.1198/073500102288618487.
. (with Maureen O'Hara, David Easley and L. Wu). "Time-Varying Arrival Rates of Informed and Uninformed Traders". Journal of Financial Econometrics 6 (2): 171–207. 2008. doi:10.1093/jjfinec/nbn003.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มีเงื่อนไข Autoregressive Heteroscedasticity กับประเมินผลต่างของอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร" 50 Econometrica (4): 987 – 1008 1982. JSTOR 1912773 . (กับ David F. เฮนดรีกรีสฟรนคอยส์ฌองริชาร์ด) "Exogeneity" 51 Econometrica (2): 277-304 1983. JSTOR 1911990 . (กับ C. นี่เกรนเจอร์ ข้าวเจ ก มีร์ A.) "พาราเมตริกกึ่งประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศและความต้องการไฟฟ้า" J. Statist Amer. รศ 81 (394): 310-320 1986. doi:10.1080/01621459.1986.10478274 . (มีไคลฟ์นี่เกรนเจอร์) "ร่วมรวมและแก้ไขข้อผิดพลาด: การแสดง การประเมิน และทดสอบ" Econometrica 55 (2): 251-276 1987. JSTOR 1913236 . (กับ David Lilien รัสเซล Robins) "การประเมินแตกต่างกัน Premia ความเสี่ยงโครงสร้างระยะเวลา: แบบประตู M " Econometrica 55 (2): 391-407 1987. JSTOR 1913242 . (กับ V. Ng, Rothschild เมตร) "ปัจจัยความแปรปรวนร่วมของซุ้มประตูโครงสร้างราคาสินทรัพย์: ประเมินผลการบริหารตั๋ว" สมุดรายวันของ Econometrics 45 (1-2): 213-237 1990. doi:10.1016 / 0304-4076 90099-เอฟ (90) . (กับ J.R. รัสเซล) "ระยะเวลามีเงื่อนไข Autoregressive: แบบใหม่สำหรับข้อมูลอย่างไม่สม่ำเสมอลที่" Econometrica 66 (5): 1127-1162 1998. JSTOR 2999632 "แบบไดนามิกตามเงื่อนไขความสัมพันธ์ – ชั้นเรียบง่ายของรูปแบบตัวแปรพหุ GARCH" สมุดรายวันของธุรกิจและเศรษฐกิจสถิติ 20 (3): 339-350 2002. doi:10.1198 / 073500102288618487 . (กับ Maureen O'Hara, David Easley L. Wu) "แตกต่างกันไปเวลามาถึงอัตราของผู้ค้าทราบ และไม่รู้" สมุดรายวันเงิน Econometrics 6 (2): 171-207 2008. doi:10.1093/jjfinec/nbn003

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อัตเงื่อนไขแปรปรวนกับประมาณการของความแปรปรวนของสหราชอาณาจักรเงินเฟ้อ "โคโน 50 (4):.. 987-1008 1982 JSTOR 1912773.
(เดวิดเอฟเฮ็นดรีและฌองฟรองซัวริชาร์ด-).." Exogeneity "โคโน 51 (. 2):. 277-304 1983 JSTOR 1911990.
..... (มีซีเกรนเจอร์เจข้าวไวส์เอ) "ประมาณการกึ่งตัวแปรของความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศและความต้องการไฟฟ้า" เจอาเมอร์ Statist ร . 81 (394): 310-320 1986 ดอย:. 10.1080 / 01621459.1986.10478274.
(กับไคลฟ์เกรนเจอร์) "ร่วมบูรณาการและการแก้ไขข้อผิดพลาด: การแสดง, การประเมินและการทดสอบ"... โคโน 55 (2): 251 . -276 1987 JSTOR 1913236.
(เดวิด Lilien และรัสเซลร็อบบินส์) "การประเมินความเสี่ยงเวลา Varying Premia โครงสร้างคำว่า: โค้ง-M Model".. โคโน 55 (2):.. 391-407 1987 JSTOR 1913242.
(กับอึ้งโวลต์และเอ็ม Rothschild).. "ราคาสินทรัพย์ที่มีปัจจัย ARCH แปรปรวนโครงสร้าง: การประเมินเชิงประจักษ์สำหรับตั๋วเงินคลัง" วารสารเศรษฐ 45 (1-2).. 213-237 1990 ดอย: 10.1016 / 0304-4076 (90)
90099-F.. (กับรัสเซลจูเนียร์) "อัตถดถอยระยะเวลาเงื่อนไข: รูปแบบใหม่สำหรับการทำธุรกรรมไม่สม่ำเสมอเว้นระยะข้อมูล" โคโน 66 (5): 1127-1162 1998 JSTOR 2999632.
"ความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขแบบไดนามิก - คลาสง่ายของหลายตัวแปร GARCH รุ่น" วารสารธุรกิจและสถิติทางเศรษฐกิจ 20 (3): 339-350 2002 ดอย:. 10.1198 /
073500102288618487. (มีมอรีนโอฮาร่า, เดวิดอีสลีย์และแอลวู) "เวลาที่แตกต่างกันอัตราการมาถึงของทราบและไม่รู้ผู้ค้า" วารสารการเงินเศรษฐ 6 (2): 171-207 2008 ดอย: 10.1093 / jjfinec / nbn003

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตัวเงื่อนไข heteroscedasticity กับประมาณการของความแปรปรวนของสหราชอาณาจักรอัตราเงินเฟ้อ " econometrica 50 ( 4 ) : 987 – 1008 . 1982 บริการ 1912773 .

( David F . เฮนรี่และ Jean Francois ริชาร์ด ) exogeneity " econometrica 51 ( 2 ) : 277 - 304 1983 บริการ 1911990 .

( C . เกรนเจอร์ เจ ข้าว และ ไวส์ )" กึ่งพารามิเตอร์การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศและความต้องการ " ไฟฟ้า เจ Amer . สถิติ รศ. 81 ( 394 ) : 310 - 320 . 1986 ดอย : 10.1080/01621459.1986.10478274 .

( กับไคลฟ์เกรนเจอร์ ) บูรณาการ จำกัด และการแก้ไขข้อผิดพลาด : การแสดง , การประมาณค่าและการทดสอบ " econometrica 55 ( 2 ) : 251 - 276 . 1987 บริการ 1913236 .

( เดวิด ลิเลี่ยน และ รัสเซล โรบิน )การเปลี่ยนแปลงของเวลา Premia ความเสี่ยงในโครงสร้างระยะยาว : รูปแบบ " arch-m . econometrica 55 ( 2 ) : 391 – 407 . 1987 บริการ 1913242 .

( กับ V ng และม. Rothschild ) ราคาสินทรัพย์ที่มีปัจจัยร่วมประเมินเชิงประจักษ์โครงสร้างโค้งสำหรับตั๋วเงินคลัง " วารสารเศรษฐมิติ 45 ( 1 – 2 ) : 213 ) 237 . 1990 ดอย : 10.1016 / 0304-4076 ( 90 ) 90099-f.

( จอห์น รัสเซล )" ตัวตามเงื่อนไขระยะเวลา : รูปแบบใหม่สำหรับแนวโน้มระยะข้อมูลธุรกรรม econometrica 66 ( 5 ) : ความรัก– 1162 . 1998 บริการ 2999632 .
" แบบไดนามิกที่มีเงื่อนไขความสัมพันธ์–ง่ายของหลายตัวแปรของคลาสโมเดล " วารสารสถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 20 ( 3 ) : 334 – 350 2002 ดอย : 10.1198/073500102288618487 .

( กับมัวรีน โอฮาร่า และ เดวิด วู คอม )" เวลาที่แตกต่างกันอัตราของมาถึงแจ้งและผู้ค้า " ที่ไม่รู้ วารสารเศรษฐมิติการเงิน 6 ( 2 ) : 171 - 207 . 2008 ดอย : 10.1093/jjfinec/nbn003 .