3.1 Risk-neutral pricingThe market

3.1 Risk-neutral pricing
The market (or index) and the asset being both tradable, their discounted prices need
to be martingales under a risk-neutral pricing measure. Recall that (Wt , Zt ) are two
independent standard Brownian motions, and rewrite the system (6, 7) as:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

3.1 ความเสี่ยง-กลางราคาตลาด (หรือดัชนี) และสินทรัพย์ที่มีทั้ง tradable ของลดราคาเป็น martingales ภายใต้การวัดกำหนดราคากลางเสี่ยง เรียกคืน (Wt, Zt) ที่สองอิสระมาตรฐาน Brownian เคลื่อนไหว และเขียนระบบ (6, 7) เป็น:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

3.1 การกำหนดราคากลางความเสี่ยง
ตลาด (หรือดัชนี) และเป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายทั้งสองราคาพิเศษของพวกเขาต้องการ
ที่จะเป็น martingales ภายใต้มาตรการการกำหนดราคามีความเสี่ยงที่เป็นกลาง จำได้ว่า (น้ำหนัก, Zt) เป็นสอง
การเคลื่อนไหว Brownian อิสระมาตรฐานและระบบการเขียน (6, 7):

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

3.1 ความเสี่ยงเป็นกลางราคา
ตลาด ( หรือดัชนี ) และสินทรัพย์ที่เป็น tradable ของลดราคาต้องการ
เป็นบังเหียนภายใต้ความเสี่ยงที่เป็นกลาง ราคาวัด จำได้ว่า ( โดยน้ำหนัก ซีที ) 2
อิสระแบบบราวเนียน ภาพเคลื่อนไหว และเขียนระบบ ( 6 , 7 ) ดังนี้