We define risk, using dictionary te

We define risk, using dictionary terms, as "the possibility of loss or injury." Academics, however, like to define "risk" differently, averring that it is the relative volatility of a tock or a portfolio of stocks that is, the volatility as compared to that of a large universe of stocks. Employing databases and statistical skills, these academics compute with precision the "beta" of a stock its relative volatility in the past and then build arcane investn1ent and capital allocation theories around this calculation. In their hunger for a single statistic
to measure risk, however, they forget a fundamental p1inciple: it is better to be approximately right than precisely wrong.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เรากำหนดความเสี่ยง การใช้พจนานุกรมเงื่อนไข เป็น "เป็นไปได้ของการบาดเจ็บหรือสูญเสีย" นักวิชาการ อย่างไรก็ตาม เช่นการกำหนด "ความเสี่ยง" แตกต่าง averring ว่า จะผันผวนญาติของ tock เป็นหรือผลงานของหุ้นที่เป็น ความผันผวนเป็นเปรียบเทียบกับจักรวาลขนาดใหญ่ของหุ้น ใช้ฐานข้อมูลและสถิติทักษะ นักวิชาการเหล่านี้คำนวณเดิม "เบต้า" ของหุ้นมีความผันผวนของญาติในอดีต และจากนั้นสร้าง arcane investn1ent และทฤษฎีการจัดสรรทุนรอบนี้คำนวณ ในสถิติเดียวหิวของพวกเขาการประเมินความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม พวกเขาลืม p1inciple พื้นฐาน: ไปพักประมาณกว่าถูกต้องแม่นยำ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เรากำหนดความเสี่ยงโดยใช้คำพจนานุกรมว่า "ความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ." นักวิชาการ แต่ชอบที่จะกำหนด "ความเสี่ยง" ที่แตกต่างกัน averring ว่ามันเป็นความผันผวนของญาติของลับหรือผลงานของหุ้นที่มีความผันผวนเมื่อเทียบกับที่ของจักรวาลที่มีขนาดใหญ่ของหุ้น ฐานข้อมูลการจ้างงานและทักษะทางสถิตินักวิชาการเหล่านี้คำนวณที่มีความแม่นยำ "เบต้า" ของหุ้นผันผวนญาติในอดีตที่ผ่านมาแล้วสร้าง investn1ent ลับและทฤษฎีการจัดสรรเงินทุนรอบการคำนวณนี้ ในความหิวของพวกเขาสำหรับสถิติที่เดียวในการวัดความเสี่ยง แต่พวกเขาลืม p1inciple พื้นฐาน: จะดีกว่าที่จะอยู่ที่ประมาณกว่าสิทธิที่ไม่ถูกต้องแม่นยำ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เรานิยามความเสี่ยง การใช้พจนานุกรม เป็น " ความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ . " นักวิชาการ แต่ชอบนิยามคำว่า " เสี่ยง " แตกต่างกัน averring ว่ามันผวน ญาติของ ต๊อก หรือผลงานของหุ้นที่กองทุน เมื่อเทียบกับที่ของจักรวาลขนาดใหญ่ของหุ้น การใช้ฐานข้อมูลและทักษะทางสถิตินักวิชาการเหล่านี้คำนวณด้วยความแม่นยำ " เบต้า " ของหุ้นของญาติผวนในอดีตและสร้างทฤษฎี investn1ent arcane และจัดสรรทุนรอบการคำนวณนี้ ความหิวของพวกเขาสำหรับ
สถิติเดียวเพื่อวัดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม พวกเขาลืม p1inciple พื้นฐาน : ดีกว่าที่จะอยู่ที่ประมาณกว่าแน่นอน

ผิด .