This paper considers testing for se

This paper considers testing for seasonal unit roots in a univariate time-series process. In the seminal paper in the literature, Hylleberg et al. (1990) [HEGY] develop separate regression-based t- and F-tests for unit roots at the zero, Nyquist and annual (harmonic) frequencies in the context of quarterly data. Recently, Smith et al. (2009) have generalised this approach to allow for an arbitrary seasonal aspect, while Rodrigues and Taylor (2007) develop near-efficient versions of the HEGY tests. Other important extensions of the basic HEGY approach appear in, inter alia, Ghysels et al. (1994), who allow for joint testing across different frequencies, Smith and Taylor (1998), who extend the range of deterministic specifications allowed in HEGY and provide limiting null distributions for the original HEGY statistics, and Rodrigues and Taylor (2004) who develop expressions for the asymptotic local power of the HEGY tests.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระดาษนี้พิจารณาทดสอบหน่วยกาลรากในกระบวนการลำดับเวลาอย่างไร univariate ในการบรรลุถึงในวรรณคดี กระดาษ Hylleberg และ al. (1990) [HEGY] พัฒนาแยกตามถดถอย t-F-ทดสอบ และสำหรับหน่วยรากที่ศูนย์ Nyquist และปีความถี่ (มีค่า) ในบริบทของข้อมูลรายไตรมาส ล่าสุด Smith et al. (2009) มี generalised วิธีการนี้เพื่อให้ข้อมูลด้านฤดูกาลกำหนด ในขณะที่โรดริเกวสและเทย์เลอร์ (2007) พัฒนารุ่นทดสอบ HEGY ใกล้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายอื่น ๆ สำคัญของวิธี HEGY พื้นฐานปรากฏใน inter alia, Ghysels และ al. (1994), ที่อนุญาตให้ร่วมทดสอบในความถี่ต่าง ๆ Smith และ Taylor (1998), ที่ขยายช่วงของข้อกำหนด deterministic ใน HEGY และให้จำกัดการกระจายเป็น null สำหรับต้นฉบับ HEGY สถิติ และโรดริเกวส และเทย์เลอร์ (2004) ผู้พัฒนานิพจน์สำหรับพลังงานท้องถิ่น asymptotic ทดสอบ HEGY

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กระดาษนี้จะพิจารณาการทดสอบรากหน่วยตามฤดูกาลในกระบวนการชุดเวลา univariate ในกระดาษน้ำเชื้อในวรรณคดี Hylleberg et al, (1990) [hegy] t-พัฒนาถดถอยตามแยกต่างหากและ F-ทดสอบรากหน่วยที่ศูนย์ Nyquist และรายปี (ฮาร์โมนิ) ความถี่ในบริบทของข้อมูลรายไตรมาส เมื่อเร็ว ๆ นี้สมิ ธ , et al (2009) ได้ทั่วไปวิธีการเพื่อให้เป็นลักษณะตามฤดูกาลโดยพลการนี​​้ในขณะที่โรดริกูเทย์เลอร์ (2007) การพัฒนารุ่นที่อยู่ใกล้ที่มีประสิทธิภาพของการทดสอบ hegy นามสกุลอื่น ๆ ที่สำคัญของวิธีการขั้นพื้นฐาน hegy ปรากฏในอนึ่ง Ghysels et al, (1994) ที่อนุญาตให้มีการทดสอบร่วมกันทั่วทั้งความถี่ที่แตกต่างกันสมิ ธ และเทย์เลอร์ (1998) ที่ขยายขอบเขตของข้อกำหนดที่กำหนดที่ได้รับอนุญาตใน hegy และให้ จำกัด การกระจาย null สำหรับสถิติ hegy เดิมและโรดริกูและเทย์เลอร์ (2004) ที่พัฒนา การแสดงออกสำหรับอำนาจท้องถิ่น asymptotic การทดสอบ hegy

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กระดาษนี้จะพิจารณาตามฤดูกาล สำหรับการทดสอบหน่วยรากในกระบวนการที่มีลักษณะอนุกรมเวลา . ใน รายงานการสัมมนาในวรรณคดี hylleberg et al . ( 1990 ) [ hegy ] พัฒนาโดยการแยกและ T - f-tests สำหรับรากหน่วยที่ศูนย์ไนควิสต์และรายปี ( เสียงประสาน ) ความถี่ในบริบทของข้อมูลรายไตรมาส เมื่อเร็ว ๆนี้ , Smith et al .( 2009 ) ได้สรุปวิธีการนี้เพื่อให้ลักษณะตามฤดูกาลตามอำเภอใจ ในขณะที่ Rodrigues และ Taylor ( 2550 ) พัฒนาประสิทธิภาพของรุ่น hegy ใกล้สอบ ส่วนขยายที่สำคัญอื่น ๆของวิธีการ hegy พื้นฐานปรากฏใน inter alia ghysels , et al . ( 1994 ) ที่อนุญาตให้ใช้ร่วมกันในความถี่ที่แตกต่างกัน , สมิ ธและ Taylor ( 1998 )ที่ขยายขอบเขตของข้อกำหนดที่ได้รับอนุญาตใน hegy deterministic และให้จำกัด null การแจกแจงสำหรับสถิติ hegy เดิมและ Rodrigues และ Taylor ( 2004 ) ที่พัฒนาสำนวนสำหรับอำนาจท้องถิ่นเฉลี่ยของ hegy การทดสอบ