Another study reveals that TAR-GARC

Another study reveals that TAR-GARCH model can be used to develop a relation between stock returns and time varying volatility [6].

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การศึกษาอื่นแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้แบบจำลอง TAR GARCH เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นคืนและเวลาที่แตกต่างกันความผันผวน [6]

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การศึกษาอื่นแสดงให้เห็นว่ารูปแบบ TAR-GARCH สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนหุ้นและเวลาที่แตกต่างกันผันผวน [6]