N() = the standard normal cumulativ

N() = the standard normal cumulative distribution function
Equations 6A.3 and 6A.4 are related through interest rate parity in continuously compounded
returns. The value of a put option on foreign currency is found from put-call parity.
Calld/f – Putd/f = e(-idT) (FTd/f – Kd/f) (6A.5)
Putd/f =Calld/f – e(-ifT) S0d/f + e(-idT)Kd/f (6A.6)
Where interest rate parity again ensures that FTd/f = S0d/f e(+idT) e(-ifT)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

n () = ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน
สม 6a.3 และ 6a.4 ที่เกี่ยวข้องผ่านความเท่าเทียมกันในอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องประกอบ
ผลตอบแทน ค่าของตัวเลือกที่ใส่กับสกุลเงินต่างประเทศที่พบจากการวางเรียกความเท่าเทียมกัน
calld / f -. putd / f = อี (-idt) (FTD / f - KD / f) (6a.5)
putd / f = calld / f e - (-ขยันขันแข็ง) s0d/fe (-idt) KD / f (6a.6)
ความเท่าเทียมกันที่อัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า FTD / f = s0d/fe (idt) อีเมล (-ขยันขันแข็ง)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

N() =ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน
สมการ 6A.3 และ 6A.4 มีความสัมพันธ์ผ่านอัตราดอกเบี้ยพาริตี้ในอย่างต่อเนื่องเพิ่ม
ส่งกลับ พบค่าของตัวเลือกการวางในสกุลเงินต่างประเทศจากพาริตี้ย้ายโทร.
Calld/f – Putd/f = e(-idT) (FTd/f – Kd/f) (6A.5)
Putd/f = Calld/f-e(-ifT) S0d/f e(-idT) f Kd (6A.6)
ที่อัตราดอกเบี้ยพาริตี้อีกใจที่ FTd/f = e(-ifT) e (idT) S0d/f

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

N ()=ฟังก์ชั่นการกระจายสะสมตามปกติตามมาตรฐานที่
และ 6 . A . 3 และ 6 . A . 4 เป็นที่เกี่ยวข้องผ่านพาริตี้อัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องรวม
ส่งคืน ให้ความคุ้มค่าของที่ใส่ตัวเลือกที่เป็นเงินตราต่างประเทศพบได้จากใส่ - สาย Parity .
calld / f - putd / F = E ( - IDT )( ftd / f - , kd / F )( 6 A 5 )
putd / F = calld / F - E ( - ift ) S 0 D / F E ( - IDT ), kd / F ( 6 A 6 )
ที่พาริตี้อัตราดอกเบี้ยอีกครั้งทำให้มั่นใจว่า ftd / F = 0 D / F E ( IDT ) E ( - ift )ที่