The smoothing equation is Lt= ˛yt+

The smoothing equation is Lt= ˛yt+ (1 − ˛)Lt−1, where Ltis the forecast value of yield for next period at time t; Lt−1is the actual yield at time t − 1; ˛ is the smoothing constant (0 < ˛ < 1). Values of ˛close to one have less of a smoothing effect and give greater weight to recent changes in the data, while values of ˛ closer to zero have agreater smoothing effect and are less responsive to recent changes.For each series of yields the value of ˛ was used, which gave the model with a minimum mean square error

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สมการเรียบเป็น Lt = ˛yt + (1 −˛) Lt−1 ที่ Ltis ค่าการคาดการณ์ผลผลิตสำหรับรอบระยะเวลาถัดไปที่เวลา t Lt−1is ผลผลิตจริงที่เวลา t − 1 ˛เป็นคงเรียบ (0 < ˛ < 1) ค่าของ ˛close หนึ่งมีน้อยเอ และให้น้ำหนักมากกว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ล่าในขณะที่ค่าของ˛ใกล้กับศูนย์ agreater เรียบผล และไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงล่าสุด สำหรับแต่ละชุดของอัตราผลตอบแทน ค่าของ˛ใช้ ซึ่งให้รูปแบบสแควร์ต่ำหมายความว่ามีข้อผิดพลาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สมการที่ราบเรียบเป็น Lt = YT + (1 - ˛) LT-1 ที่ Ltis มูลค่าการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนสำหรับงวดถัดไปที่เวลา t; LT-1is ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลา t - 1; ˛คือค่าคงที่เรียบ (0 <˛ <1) ค่าใกล้เคียงกับหนึ่งมีน้อยของผลกระทบที่ราบเรียบและให้น้ำหนักมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในข้อมูลในขณะที่ค่านิยมของ˛ใกล้ชิดกับศูนย์มีผลให้เรียบ agreater และมีการตอบสนองน้อยที่จะ changes.For ล่าสุดชุดของอัตราผลตอบแทนในแต่ละค่าของ ˛ถูกนำมาใช้ซึ่งทำให้รูปแบบที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำสุด