where µd represents the daily retur

where µd
represents the daily return of the strategy over the
past three months, σd
represents the standard deviation of daily
returns over the last three months, and T represents the number
of trading days that Amaranth used for VaR (i.e. 20 days).
The confidence levels were chosen to conform closely with
the risk reports that Amaranth produced internally on a daily
basis (see Section II).
for September on August 31, 2006 is then computed as follows

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่ µd แทนส่งคืนทุกกลยุทธ์ที่ผ่านการผ่านมาสามเดือน σd แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกวันคืนสุดท้าย 3 เดือน และ T แทนหมายเลขการค้าวันที่ทองทารีสอร์ทใช้ VaR (เช่น 20 วัน)ระดับความเชื่อมั่นที่ถูกเลือกเพื่อให้สอดคล้องใกล้เคียงกับรายงานความเสี่ยงที่ทองทารีสอร์ทผลิตภายในทุกวันพื้นฐาน (ดูส่วนที่สอง)เดือนกันยายน 31 สิงหาคม 2006 แล้วคำนวณเป็นดังนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่μd
หมายถึงผลตอบแทนรายวันของกลยุทธ์ในช่วง
สามเดือนที่ผ่านมาσd
หมายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกวัน
ผลตอบแทนในช่วงสามเดือนและ T แสดงถึงจำนวน
วันการค้าที่มาแรนท์ที่ใช้สำหรับ VaR (เช่น 20 วัน).
ความเชื่อมั่น ระดับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามอย่างใกล้ชิดกับ
การรายงานความเสี่ยงที่มาแรนท์ที่ผลิตภายในเป็นรายวัน
พื้นฐาน (ดูมาตรา II).
ในเดือนกันยายนวันที่ 31 สิงหาคม 2006 คำนวณแล้วดังต่อไปนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่µ D
หมายถึงผลตอบแทนรายวันของกลยุทธ์กว่า
สามเดือนที่ผ่านมา σ D
แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่ารายวัน
เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว และไม่ได้แสดงถึงจำนวน
วันการซื้อขายที่ผักโขมใช้ var ( เช่น 20 วัน )
ระดับความเชื่อมั่นที่ถูกเลือกเพื่อให้สอดคล้องอย่างใกล้ชิด กับ
ความเสี่ยงรายงานว่าผักโขมที่ผลิตได้ในแต่ละวัน

( ดูส่วนที่ 2 )เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 จากนั้นจะคำนวณดังนี้