This paper considers the variance e

This paper considers the variance estimation in nonlinear autoregressive time series models. The estimator, based on the residuals, is shown to be consistent (with View the MathML source rate) for the error variance. The asymptotic distribution of the estimator is obtained to be normal.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระดาษนี้พิจารณาประเมินผลต่างในแบบจำลองไม่เชิงเส้น autoregressive เวลาชุด แสดงประมาณการ ตามค่าคงเหลือ ยัง (ดูอัตราต้น MathML) สำหรับผลต่างของข้อผิดพลาด กระจาย asymptotic ประมาณที่ได้รับเป็นปกติ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บทความนี้จะพิจารณาการประมาณค่าความแปรปรวนในเวลาแบบชุดอัตไม่เชิงเส้น ประมาณการบนพื้นฐานของเหลือที่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้อง (ที่มีมุมมองอัตราแหล่ง MathML) สำหรับแปรปรวนข้อผิดพลาด การกระจาย asymptotic ของประมาณการจะได้รับจะเป็นปกติ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กระดาษนี้จะพิจารณาความแปรปรวนในการประมาณแบบจำลองอนุกรมเวลาตัวแบบ ประมาณการอยู่บนพื้นฐานของความคลาดเคลื่อน แสดงให้สอดคล้องกับมุมมอง MathML แหล่งคะแนน ) สำหรับความผิดพลาด การกระจายแหล่งของตัวได้เป็นปกติ