To isolate the effect of interest r

To isolate the effect of interest rate risk and credit risk of bond investments with
respect to the SCR calculation in the context of Solvency II, both risk types have to be
regarded separately. First, to quantify the type of interest rate risk solely, the
defaultable zero coupon bond price in equation (17) is equalized with non-default price
p(t,h), given by a short term interest rate model (equation (6)).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การแยกผลของอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยง และความเสี่ยงของการลงทุนตราสารหนี้กับสินเชื่อเคารพการคำนวณ SCR ในบริบทของสภาพคล่องใน II ความเสี่ยงทั้งสองชนิดจะต้องถือว่าแยกต่างหาก ครั้งแรก การวัดปริมาณชนิดของอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว การdefaultable เป็นการแบ่งงานศูนย์ราคาตราสารหนี้ตราสารในสมการ (17) ด้วยราคาเริ่มต้นไม่p(t,h) กำหนดรูปแบบอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (สมการ (6))

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในการแยกผลกระทบของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินลงทุนตราสารหนี้ที่มี
ความเคารพต่อการคำนวณ SCR ในบริบทของ Solvency II, ประเภทความเสี่ยงทั้งต้องได้รับการ
ยกย่องให้แยกต่างหาก ก่อนที่จะหาจำนวนประเภทของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย แต่เพียงผู้เดียว,
defaultable ศูนย์ราคาพันธบัตรคูปองในสมการ (17) จะเสมอภาคกับราคาเริ่มต้นไม่
P (t, h) ที่กำหนดโดยระยะสั้นดอกเบี้ยแบบอัตรา (สมการ (6) )

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เพื่อแยกผลของความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านเครดิตของพันธบัตรการลงทุนกับ
เคารพ SCR การคำนวณในบริบทของการละลายความเสี่ยงทั้ง 2 ประเภทต้อง
ถือว่าแยกกัน ก่อน เพื่อหาประเภทของความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว
defaultable ศูนย์ตราสารพันธบัตรราคา ในสมการ ( 17 ) ราคาเริ่มต้นไม่ถึงด้วย
p ( t , H )ให้ โดยรูปแบบอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ( สมการ ( 6 )