2.3. Conditional Value-at-Risk 714

2.3. Conditional Value-at-Risk 714 Aida Toma and Silvia Dedu / Procedia Economics and Finance 8 ( 2014 ) 712 – 719 The lack of some important properties of Value-at-Risk, like subaditivity, led to the development of some new risk measures. The Conditional Value-at-Risk measure corresponding to the random variable X and to the probability level D(0,1) is defined by:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2.3 เงื่อนไขค่าที่เสี่ยง 714 ด้าอ Toma และ Silvia Dedu / Procedia เศรษฐศาสตร์และการเงิน 8 (2014) 712-719 ขาดคุณสมบัติสำคัญบางอย่างของค่าที่ความเสี่ยง เช่น subaditivity นำไปพัฒนาวัดบางความเสี่ยงใหม่ เงื่อนไขค่าที่เสี่ยงวัดที่สอดคล้อง กับตัวแปรสุ่ม X และความน่าเป็นที่ระดับ D (0,1) ถูกกำหนดโดย:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2.3 เงื่อนไขมูลค่าความเสี่ยงที่ 714 Aida Toma และซิลเวีย Dedu / Procedia เศรษฐศาสตร์และการเงินที่ 8 (2014) 712-719 ขาดคุณสมบัติที่สำคัญบางส่วนของมูลค่าที่มีความเสี่ยงเช่น subaditivity นำไปสู่​​การพัฒนาของบางมาตรการความเสี่ยงใหม่ ? วัดมูลค่าความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเงื่อนไข X ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นระดับ D (0,1) จะถูกกำหนดโดย:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2.3 เงื่อนไขค่าความเสี่ยงแล้ว ไอดะ โทมะ และ ซิลเวีย dedu / procedia เศรษฐศาสตร์และการเงิน 8 ( 2014 ) 712 - ผมขาดบางอย่างที่สำคัญ คุณสมบัติของค่าความเสี่ยง เช่น subaditivity นำไปสู่การพัฒนามาตรการความเสี่ยงใหม่ ค่าเงื่อนไขความเสี่ยงวัดที่สุ่มตัวแปร x และความน่าจะเป็นระดับ D  ( 0.1 ) จะถูกกำหนดโดย :