This section presents models of the

This section presents models of the volatility in rubber spot and futures prices returns,
namely the CCC model [2], VARMA-GARCH model [7], VARMA-AGARCH model [9],
and DCC model [4] (see [8] for a comprehensive discussion and comparison of these
models in terms of their mathematical and statistical properties). The typical specifications
underlying the multivariate conditional mean and conditional variance in returns are given
as follows:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ส่วนนี้แสดงรูปแบบของความผันผวนในจุดยาง และในอนาคตราคาคืน,
คือซีซีซีรุ่น [2], โมเดล VARMA GARCH [7] รุ่น VARMA-AGARCH [9],
และ DCC รุ่น [4] (ดู [8] สนทนาครอบคลุมและเปรียบเทียบเหล่านี้
รุ่นในด้านคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ และสถิติ) ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ต้นแบบค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไขตัวแปรพหุและต่างเงื่อนไขในการส่งคืนได้
เป็นดังนี้:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในส่วนนี้จะมีการจัดรูปแบบของความผันผวนในจุดที่ยางและราคาฟิวเจอร์สผลตอบแทน
คือรุ่น CCC [2] รูปแบบวาร์-garch [7] รูปแบบวาร์-AGARCH [9]
และรูปแบบ DCC [4] (ดู [8] สำหรับการอภิปรายที่ครอบคลุมและการเปรียบเทียบของเหล่านี้
รูปแบบในแง่ของคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์และสถิติของพวกเขา) ข้อกำหนดทั่วไป
ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความแปรปรวนเฉลี่ยและเงื่อนไขหลายตัวแปรในผลตอบแทนที่ได้รับ
ดังนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ส่วนนี้แสดงรุ่นของความผันผวนในจุดและราคายางล่วงหน้ากลับมา
คือ CCC แบบ [ 2 ] , varma-garch แบบ [ 7 ] , varma-agarch แบบ [ 9 ] ,
และรุ่น DCC [ 4 ] ( ดู [ 8 ] สำหรับการอภิปรายอย่างละเอียดและเปรียบเทียบแบบจำลองเหล่านี้ในแง่ของคณิตศาสตร์
สถิติและคุณสมบัติ )
ข้อมูลทั่วไปอ้างอิงหลายตัวแปรแบบมีเงื่อนไข หมายถึง ผลตอบแทนจะได้รับเงื่อนไขและความแปรปรวน
ดังนี้