Early cross-sectional and time-seri

Early cross-sectional and time-series regression tests on the linear relationship between asset returns and beta show that although the relationship is approximately linear,the observed slop is flatter than the slop predicted by the Sharpe-Linter CAPM.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ช่วงถดถอยเหลว และเวลาชุดทดสอบบนความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างคืนสินทรัพย์และเบต้าแสดงถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เป็นเชิงประมาณ slop สังเกตว่า flatter กว่า slop ทำนาย โดย CAPM Sharpe Linter

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ต้นตัดขวางและใช้เวลาชุดทดสอบการถดถอยในความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างผลตอบแทนของสินทรัพย์และเบต้าแสดงว่าถึงแม้จะมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงประมาณเลอะสังเกตคือประจบเลอะกว่าที่คาดการณ์โดยชาร์ป-Linter CAPM

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ต้นและการถดถอยอนุกรมเวลาแบบทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างผลตอบแทนสินทรัพย์และเบต้า แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ประมาณเชิงเส้นและเลียแข้งเลียขากว่าส่าส่าเป็นทำนายโดยชาร์ป Linter แ .