BASTOURRE and CARRERA (2004) attrib

BASTOURRE and CARRERA (2004) attribute the lack of macroeconomic studies about
volatility to the lack of a pattern to define or to measure volatility. According to them, the use of
rolling windows, instead of subsamples, has the advantage of reducing information loss (resultant
from the reduced sample size). However, this procedure is also limited since it is not an easy task
to determine the ideal number of observations in a window. In addition , the method to compute
these series implies a high correlation, which may affect the quality of estimators. Furthermore, it is
possible that the true relation between the volatilities of two different series is altered. For instance,
once the exchange rate regime varies over time, a certain window may contain two different
regimes.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

BASTOURRE และ CARRERA (2004) ของแอตทริบิวต์ของเศรษฐกิจมหภาคศึกษาเกี่ยวกับความผันผวนการขาดรูปแบบใน การกำหนด หรือ การวัดความผันผวน ตามที่พวกเขา การใช้ กลิ้ง windows แทน subsamples มีประโยชน์ในการลดการสูญเสียข้อมูล (resultantจากการลดขนาดตัวอย่าง) อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนนี้จะยังจำกัด เพราะมันไม่ใช่งานง่ายการตรวจสอบหมายเลขที่เหมาะของการสังเกตในหน้าต่าง นอกจากนี้ วิธีการคำนวณชุดเหล่านี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่สูง ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของ estimators นอกจากนี้ มันเป็นเป็นไปได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างผันผวนของสองชุดที่แตกต่างกัน เช่นเมื่อระบบอัตราแลกเปลี่ยนการปกครองไปจนช่วงเวลา หน้าต่างบางอาจประกอบด้วยแตกต่างกันสองระบอบการปกครอง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

BASTOURRE และ CARRERA (2004) แอตทริบิวต์การขาดการศึกษาทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวกับ
ความผันผวนของการขาดรูปแบบในการกำหนดหรือการวัดความผันผวน ตามที่พวกเขาใช้ในการ
กลิ้งหน้าต่างแทน subsamples, ได้ประโยชน์จากการลดการสูญเสียข้อมูล (ผลลัพธ์
จากขนาดของกลุ่มตัวอย่างลดลง) แต่ขั้นตอนนี้ยังมีข้อ จำกัด เพราะมันไม่ได้เป็นงานง่าย
สามารถตรวจสอบหมายเลขอุดมคติของการสังเกตในหน้าต่าง นอกจากนี้วิธีการคำนวณ
ชุดเหล่านี้แสดงถึงความสัมพันธ์สูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของตัวประมาณ นอกจากนี้มันเป็น
ไปได้ว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างความผันผวนของสองชุดที่แตกต่างกันคือการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น
ครั้งหนึ่งเคยเป็นระบอบการปกครองของอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันไปในช่วงเวลาที่หน้าต่างบางอย่างอาจจะมีแตกต่างกันสอง
ระบอบการปกครอง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

bastourre Carrera ( 2004 ) และคุณลักษณะการเศรษฐกิจการศึกษาเกี่ยวกับความผันผวนของการขาดรูปแบบในการกำหนดหรือวัดความผันผวน . ตามที่พวกเขา , ใช้กลิ้งหน้าต่างแทน subsamples ได้ประโยชน์จากการลดการสูญหายของข้อมูล ( ต้นทุนจากลดขนาดตัวอย่าง ) อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ยัง จำกัด เนื่องจากมันไม่ใช่งานง่ายหาที่เหมาะ จำนวนค่าสังเกตในหน้าต่าง นอกจากนี้ วิธีการคำนวณชุดนี้แสดงถึงความสัมพันธ์สูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของตัวประมาณ ยิ่งไปกว่านั้น มันคือเป็นไปได้ที่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างความผันผวนของที่แตกต่างกันสองชุดมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับอินสแตนซ์เมื่อระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันตลอดเวลา หน้าต่างบางอย่างอาจประกอบด้วยสองแตกต่างกันระบบ .