where P∗ = PBS(σ∗) is the correspon

where P∗ = PBS(σ∗) is the corresponding Black Scholes call price with constant
volatility equal to the adjusted effective volatility σ∗. Here

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่ P∗ = PBS(σ∗) เป็นราคาโทรสโคลส์ดำเกี่ยวข้องกับค่าคงความผันผวนเท่ากับσ∗ความผันผวนมีผลปรับปรุง ที่นี่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ P * = พีบีเอส (σ *) เป็นราคาที่สอดคล้องโทรสโคลส์ดำคง
ผันผวนเท่ากับความผันผวนที่มีประสิทธิภาพปรับσ * ที่นี่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ P ∗ = PBS ( σ∗ ) ที่ดำ สโคลส์ เรียกราคาคงที่
การระเหยเท่ากับปรับประสิทธิภาพการระเหยσ∗ . ที่นี่