5.3 Techniques for Short-term Forec

5.3 Techniques for Short-term Forecasting
Concurrent with the development of dynamic modelling in econometrics there was also
a resurgence of interest in time-series methods, used primarily in short-term business
forecasting. The dominant work in this field was that of Box and Jenkins (1970), who,building on the pioneering works of Yule (1921, 1926), Slutsky (1927), Wold (1938),
Whittle (1963) and others, proposed computationally manageable and asymptotically
efficient methods for the estimation and forecasting of univariate autoregressive-moving
average (ARMA) processes. Time-series models provided an important and relatively
simple benchmark for the evaluation of the forecasting accuracy of econometric models,
and further highlighted the significance of dynamic specification in the construction of
time-series econometric models. Initially univariate time-series models were viewed as
mechanical ‘black box’ models with little or no basis in economic theory.

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

5.3 เทคนิคการพยากรณ์ระยะสั้น
ควบคู่กับการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐมิติและยังมี
การฟื้นตัวของความสนใจในวิธีอนุกรมเวลาที่ใช้เป็นหลักในการพยากรณ์ระยะสั้นธุรกิจ
. ผลงานเด่นในด้านนี้ คือ กล่องและ เจนกินส์ ( 1970 ) , ผู้ที่สร้างผลงานบุกเบิกของยูล ( ค.ศ. 1926 ) slutsky ( 1927 ) , โลก ( 1938 ) ,
เหลา ( 1963 ) และคนอื่น ๆที่เสนอ computationally จัดการ และ asymptotically
มีประสิทธิภาพวิธีการประเมินและพยากรณ์ของทั้งสองวิธีย้าย
เฉลี่ย ( อาม่า ) กระบวนการ แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีสำคัญและค่อนข้าง
ง่ายมาตรฐานสำหรับการประเมินความถูกต้องของการพยากรณ์แบบจำลองเศรษฐมิติ
,และยังเน้นความสำคัญของข้อมูลแบบไดนามิกในการก่อสร้าง
แบบจำลองอนุกรมเวลา . ตอนแรกที่มีอนุกรมเวลาแบบถูกมองว่า
กล ' กล่องดำ ' รุ่นที่มีน้อยหรือไม่มีพื้นฐานด้านทฤษฎี