In this paper we propose a nonlinea

In this paper we propose a nonlinear long-memory time series model for realized
volatility that incorporates all well-known stylized facts from the (GARCH) volatility
literature, in particular level shifts, day-of-the-week eects, leverage eects and
volatility level eects. The model, as well as several restricted versions, are estimated
for the S&P 500 index and three exchange rates.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในบทความนี้เรานำเสนอเป็นเวลานานหน่วยความจำไม่เชิงเส้นรูปแบบซีรีส์ตระหนักถึงความผันผวนที่รวมเอาทุกที่รู้จักกันดีข้อเท็จจริงเก๋จาก (GARCH) ความผันผวนของวรรณกรรมในการเปลี่ยนแปลงระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันของสัปดาห์ที่e ECTS? อีงัด ? ECTS และอิเล็กทรอนิกส์ระดับความผันผวนกระทบ? รูปแบบเช่นเดียวกับรุ่น จำกัด หลายประมาณสำหรับS & P 500 และดัชนีสามอัตราแลกเปลี่ยน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในกระดาษนี้เราเสนอรูปแบบอนุกรมเวลาแบบยาวหน่วยความจำที่ประกอบด้วยทั้งหมดที่รู้จักกันดีว่า
ผวนสุกใสข้อเท็จจริงจาก ( ของ ) วรรณกรรม (
, เลื่อนระดับโดยเฉพาะวันของสัปดาห์และ  ผลจาก E  ผลและ
ผวนระดับ E  ects รูปแบบเช่นเดียวกับหลาย ๆรุ่น จำกัด มีประมาณ&สำหรับ S
3 P 500 ดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนในกระดาษนี้เราเสนอรูปแบบอนุกรมเวลาแบบยาวหน่วยความจำที่ประกอบด้วยทั้งหมดที่รู้จักกันดีว่า
ผวนสุกใสข้อเท็จจริงจาก ( ของ ) วรรณกรรม (
, เลื่อนระดับโดยเฉพาะวันของสัปดาห์และ  ผลจาก E  ผลและ
ผวนระดับ E  ects รูปแบบเช่นเดียวกับหลาย ๆรุ่น จำกัด มีประมาณ&สำหรับ S
3 P 500 ดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน