Goodness of fitR-squared  The coef

Goodness of fit

R-squared

 The coefficient of determination (R-squared or R2) provides a measure of the goodness of fit

for the estimated regression equation.

 R2 = SSR/SST = 1 – SSE/SST

 Values of R2 close to 1 indicate perfect fit, values close to zero indicate poor fit.

 R2 that is greater than 0.25 is considered good in the economics field.

 R-squared interpretation: if R-squared=0.8 then 80% of the variation is explained by the

regression and the rest is due to error. So, we have a good fit.

Adjusted R-squared

 Problem: R2 always increases when a new independent variable is added. This is because the

SST is still the same but the SSE declines and SSR increases.

 Adjusted R-squared corrects for the number of independent variables and is preferred to R-
squared.

ܴ௔ଶ ൌ 1 െ ሺ1 െ ܴଶሻ ݊െ1 ݊െ݌െ1

 where p is the number of independent variables, and n is the number of observations.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ความดีของพอดีลอการิทึม คล้ายค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด (ลอการิทึม หรือ R2) ให้วัดความกตัญญูพอดี สำหรับสมการถดถอยที่ประมาณ คล้าย R2 = SSR/SST = 1 – SSE/SST คล้ายค่าของ R2 ใกล้กับ 1 บ่งชี้เอม ค่าใกล้กับศูนย์แสดงพอดี คล้าย R2 ที่มีค่ามากกว่า 0.25 ถือดีในฟิลด์เศรษฐศาสตร์ คล้ายตีลอการิทึม: ถ้าลอการิทึม R = 0.8 แล้ว 80% ของความแปรปรวนที่จะอธิบายความหมาย ถดถอยและส่วนเหลือได้เนื่องจากข้อผิดพลาด ดังนั้น เราได้พอดี ปรับปรุงลอการิทึม คล้ายปัญหา: R2 เสมอเพิ่มเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากการ SST จะยังคงเหมือนเดิมแต่ลดอัตรา SSE และ SSR เพิ่ม คล้ายลอการิทึม R ที่ปรับปรุงแก้ไขจำนวนตัวแปรอิสระ และจะต้องการ R -ลอการิทึม ܴ௔ଶൌ 1 െ ሺ1 െܴଶሻ ݊െ1 ݊െ݌െ1คล้ายที่ p คือ จำนวนของตัวแปรอิสระ และ n คือ จำนวนข้อสังเกตุ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความดีของพอดีR-สองค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-squared หรือ R2) มีตัวชี้วัดของความดีของพอดีสำหรับสมการถดถอยประมาณ.  R2 = SSR / SST = 1 - SSE / SST ค่าของ R2 ใกล้กับ 1 แสดงให้เห็นพอดีค่าใกล้กับศูนย์แสดงให้เห็นพอดียากจน.  R2 ที่มีค่ามากกว่า 0.25 ถือว่าดีในสาขาเศรษฐศาสตร์. การตีความ R-squared ถ้า R-squared = 0.8 แล้ว 80% ของการเปลี่ยนแปลงจะมีการอธิบายการถดถอยและส่วนที่เหลือเป็นผลมาจากข้อผิดพลาด ดังนั้นเรามีแบบที่ดี. Adjusted R-squared ปัญหา: R2 เสมอเพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระใหม่จะถูกเพิ่ม เพราะนี่คือSST ยังคงเดิม แต่ลดลง SSE และ SSR เพิ่มขึ้น. ปรับติเตียน R-squared สำหรับจำนวนตัวแปรอิสระและเป็นที่ต้องการที่จะ R- สอง. ܴ௔ଶൌ 1 െሺ 1 െܴଶሻ݊െ 1 ݊െ݌െ 1 ที่ p เป็นจำนวนตัวแปรอิสระและ n คือจำนวนของการสังเกต

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความดีของพอดี

r-squared

ค่าสัมประสิทธิ์ตัวกำหนด ( r-squared หรือ R2 ) ให้วัดความดีของพอดี

เพื่อประมาณการสมการถดถอย .

 R2 = SSR / SSE / SST SST = 1 )

ค่า R2 ใกล้กับ 1 แสดงพอดี ค่า ใกล้ศูนย์แสดงพอดีจน

อาร์ทูเป็นมากกว่า 0.25 ถือว่าดีในเศรษฐศาสตร์สาขา

 r-squared แปล :ถ้า r-squared = 0.8 แล้ว 80% ของการอธิบายด้วย

) และส่วนที่เหลือคือเนื่องจากข้อผิดพลาด ดังนั้น เราได้พอดี



ปรับ r-squared ปัญหา : R2 มักจะเพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระใหม่จะถูกเพิ่ม นี้เป็นเพราะ

หน้ายังเหมือนเดิมแต่ SSE ปฏิเสธ และที่ได้รับเพิ่มขึ้น

ปรับ r-squared แก้ไขสำหรับจำนวนของตัวแปรอิสระ และต้องการ r -
ยกกําลังสอง

ܴ௔ଶൌ 1 െሺ 1 െܴଶሻ݊െ 1 ݊െ݌െ 1

ที่ p คือจำนวนตัวแปรอิสระ และ n คือจำนวนค่าสังเกต .