In a typical CDS contract, we usual

In a typical CDS contract, we usually have two
potential cash flow streams: a fixed leg and a
contingent leg. On the fixed leg side, the buyer
of protection makes a series of fixed, periodic
payments of CDS premium until the maturity or
default whichever happens sooner. On the contingent
leg side, the protection seller makes one payment only if the reference credit defaults. The
amount of a contingent payment is usually the
notional amount multiplied by (1−R), where R is
the recovery rate, as a percentage of the notional

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในสัญญา CDS โดยทั่วไปเรามักจะมีสอง
กระแสเงินสดที่มีศักยภาพ: ขาคงที่และ
ขาผูกพัน ในด้านขาคงที่ที่ผู้ซื้อ
ของการป้องกันทำให้ชุดของการแก้ไขเป็นระยะ
การชำระเงินของพรีเมี่ยม CDS จนครบกําหนดหรือ
เริ่มต้นแล้วแต่จำนวนใดจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว บนผูกพัน
ด้านขาผู้ขายป้องกันทำให้การชำระเงินเฉพาะในกรณีที่ค่าเริ่มต้นเครดิตอ้างอิง
ปริมาณของการชำระเงินในภายหน้าจะเป็น
จำนวนเงินประมาณคูณด้วย (1-R) ที่ r คือ
อัตราการฟื้นตัวที่เป็นอัตราร้อยละของสัญญา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในสัญญาซีดีโดยทั่วไป เรามักจะมี สองลำธารกระแสเงินสดที่มีศักยภาพ : ถาวร ขาและที่ขา บนแก้ไข ขา ข้าง ผู้ซื้อคุ้มครองทำให้ชุดถาวร เป็นครั้งคราวการชำระเงินของพรีเมี่ยม จนครบกำหนด หรือ ซีดีค่าเริ่มต้นจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว ที่อาจเกิดขึ้นขาด้าน คุ้มครองผู้ขายทำให้การชำระเงินเท่านั้นถ้าอ้างอิงเครดิตเริ่มต้น ที่จำนวนเงินที่อาจเกิดขึ้นเป็นปกติสัญญาจำนวนคูณด้วย ( 1 − R ) ที่ R คืออัตราการกู้คืนเป็นเปอร์เซ็นต์ของสัญญา