Due to the large capital investment

Due to the large capital investments in interest rate sensitive assets in the insurance
industry, the measurement of market risks, arising from changes in the interest rate
term structure, is of great importance. The European supervisory system Solvency II
provides one separate sub-module as a part of the market risk module for quantifying
interest rate risk in the latest proposed standard model of 2010/2011. In 2011, the
Federal Financial Supervisory Authority in Germany (BaFin) published the results of
the quantitative impact study QIS 5, applying the standard model of 2010/2011, for the
German insurance industry.The reporting reflects the high relevance of interest rate
risk in particular for life and health insurers (BaFin, 2011, pp. 16, 18, 21)[1]. Therefore,
the aim of this is paper is to quantify the risk for corporate and government bond
investments with a partial internal risk model that accounts for interest rate and credit

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เนื่องจากการลงทุนทุนในอัตราดอกเบี้ยสำคัญสินทรัพย์ประกันภัยอุตสาหกรรม การประเมินความเสี่ยงด้านตลาด เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยระยะโครงสร้าง เป็นเรื่องสลักสำคัญ ระบบประกาศยุโรป II สภาพคล่องในให้แยกย่อยโมส่วนโมความเสี่ยงตลาด quantifyingความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในล่าสุดนำเสนอมาตรฐานแบบของ 2010/2011 ใน 2011 การผลลัพธ์ของการเผยแพร่ของภาคการเงินประกาศอำนาจในเยอรมนี (BaFin)QIS 5 สมัครแบบมาตรฐาน 2010/2554 ศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณอุตสาหกรรมประกันเยอรมันรายงานสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญสูงของอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชีวิตและสุขภาพญี่ปุ่น (BaFin, 2011 นำ 16, 18, 21) [1] ดังนั้นจุดมุ่งหมายนี้เป็นกระดาษคือการ กำหนดปริมาณความเสี่ยงสำหรับองค์กร และพันธบัตรรัฐบาลลงทุนกับความเสี่ยงภายในบางส่วนแบบที่บัญชีสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เนื่องจากการลงทุนขนาดใหญ่ การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยในอุตสาหกรรมประกันภัย
, การวัดความเสี่ยงของตลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
โครงสร้าง เป็นไสย ละลายระบบการนิเทศยุโรป 2
ให้หนึ่งแยกย่อย โมดูลเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงด้านตลาดโมดูลสำหรับค่า
และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในรูปแบบของการนำเสนอมาตรฐานใหม่ล่าสุด 2010 / 2011 ใน 2011 , อำนาจในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
สหพันธรัฐเยอรมนี ( เบฟิน ) ตีพิมพ์ผลการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณ QIS
5 ใช้แบบมาตรฐานของปี 2010 / 2011 สำหรับ
ประกันภัยอุตสาหกรรมเยอรมัน รายงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสูงของอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงในชีวิตและสุขภาพ บริษัท เบฟิน ( ,2011 , pp . 16 , 18 , 21 ) [ 1 ] ดังนั้น
เป้าหมายนี้คือกระดาษที่มีความเสี่ยงต่อองค์กร และพันธบัตรรัฐบาล
การลงทุนด้วยบางส่วนภายในความเสี่ยงแบบที่บัญชีสำหรับอัตราดอกเบี้ยและสินเชื่อ