(The same applies to all other date

(The same applies to all other dates before t  T 1.)
As a result of this effect,
we would ceteris paribus expect the options position to be smaller and the downward
adjustment of the futures position to be larger the farther away the realization
of the gain on the spot position is

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

(เช่นเดียวกับวันอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่ T? T 1. )
อันเป็นผลมาจากผลกระทบนี้
เราจะ Ceteris paribus คาดหวังตำแหน่งตัวเลือกที่จะมีขนาดเล็กลงและ
ปรับตำแหน่งของฟิวเจอร์สจะมีขนาดใหญ่ห่างไกลออกไปก่อให้เกิด
ของ กำไรจากตำแหน่งจุดที่เป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

( เช่นเดียวกับอื่น ๆทั้งหมด  วันที่ก่อน T T 1 . )
เป็นผลจากปรากฏการณ์นี้ เราก็ ceteris paribus
คาดหวังตำแหน่งตัวเลือกให้มีขนาดเล็กลง และการปรับตัวลงของตลาดตำแหน่ง
จะมีขนาดใหญ่ที่ห่างออกไปรับรู้
ของได้รับในจุดที่ตำแหน่งนั้น