In order to assess the robustness o

In order to assess the robustness of our results, we also conduct estimations
for each policy rate (NPR and UF-PR) using OLS and GMM, with
similar results. The t-tests (and also the F-tests in the case of OLS) confirm
the statistical significance of the estimated parameters. Similarly, the Hansen
(1982) overidentification tests (]-tests) confirm that the specification is valid
a t conventional levels of significance.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การประเมินเสถียรภาพของผลของเรา เรายังดำเนินการประมาณสำหรับแต่ละอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (NPR และ UF-PR) ด้วย OLS และ GMMผลคล้ายกัน การทดสอบ t (และยังทดสอบ F ในกรณี OLS) ยืนยันนัยสำคัญทางสถิติของพารามิเตอร์การประเมิน ในทำนองเดียวกัน แฮนเซ่นทดสอบ overidentification (1982) (] -ทดสอบ) ยืนยันว่า ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ถูกต้องt ปกติระดับของความสำคัญ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อประเมินความทนทานของผลของเราเรายังดำเนินการประมาณ
สำหรับแต่ละอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (NPR และ UF-PR) โดยใช้ OLS และจีเอ็มเอ็กับ
ผลที่คล้ายกัน เสื้อทดสอบ (และ F-การทดสอบในกรณีของ OLS) ยืนยัน
นัยสำคัญทางสถิติของพารามิเตอร์โดยประมาณ ในทำนองเดียวกันแฮนเซน
(1982) การทดสอบ overidentification (] -tests) ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกต้อง
ในระดับเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เพื่อประเมินความแข็งแรงของผลของเรา เรายังได้ทำการประมาณการ
สำหรับแต่ละนโยบายอัตราดอกเบี้ย ( เอ็นพีอาร์ และ uf-pr ) โดยใช้วิธี OLS และ GMM กับ
ผลที่คล้ายกัน มีจำนวน ( และยัง f-tests ในกรณีของ OLS ) ยืนยัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของค่าพารามิเตอร์ ส่วนแฮนเซน
( 1982 ) การทดสอบ overidentification ( ] - ทดสอบ ) ยืนยันว่าข้อมูลถูกต้อง
T ปกติระดับนัยสำคัญ