Another reaction to the Lucas criti

Another reaction to the Lucas critique has been to treat the problem of ‘structural change’
emphasized by Lucas as one more potential econometric ‘problem’. Clements and Hendry
(1998, 1999) provide a taxonomy of factors behind structural breaks and forecast failures.
Stock and Watson (1996) provide extensive evidence of structural break in macroeconomic
time series. It is argued that structural change can result from many factors and need
not be solely associated with intended or expected changes in policy. The econometric
lesson has been to pay attention to possible breaks in economic relations. There now
exists a large body of work on testing for structural change, detection of breaks (single as
well as multiple), modelling of break processes by means of piece-wise linear or non-linear
dynamic models. (Chow, 1960, Brown, Durbin and Evans, 1975, Nyblom, 1989, Andrews,
1993, Andrews and Ploberger, 1994, Bai and Perron, 1998, Pesaran and Timmermann,
2005b, 2006. See also the surveys by Stock (1994) and Clements and Hendry (2006).
The implications of breaks for short term and long term forecasting have also begun to
be addressed. McCulloch, and Tsay (1993) ,Koop and Potter (2004a, 2004b), Pesaran,
Pettenuzzo and Timmermann (2006).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ปฏิกิริยาอื่นไปวิจารณ์ Lucas ได้รับการ รักษาปัญหาของ 'การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง'เน้น โดย Lucas เป็นหนึ่งมากขึ้นอาจ econometric 'ปัญหา' Clements และเฮนดรี(1998, 1999) ให้จำแนกประเภทปัจจัยหลังแบ่งโครงสร้าง และการคาดการณ์ความล้มเหลวหุ้นและ Watson (1996) แสดงหลักฐานอย่างละเอียดของการแบ่งโครงสร้างในเศรษฐกิจมหภาคชุดเวลา โต้เถียงว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสามารถเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่าง และจำเป็นไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือที่คาดไว้ในนโยบาย ที่ econometricเรียนแล้วต้อง สนใจจะแบ่งไปในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ตอนนี้มีมีร่างกายขนาดใหญ่ของงานสำหรับทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ตรวจสอบ (เดียวเป็นตัวแบ่งดีเป็นหลาย), แบบจำลองแบ่งกระบวนโดย piece-wise เชิงเส้น หรือไม่เชิงเส้นรูปแบบจำลองแบบไดนามิก (Chow, 1960 สีน้ำตาล Durbin และอี วานส์ 1975, Nyblom, 1989 แอนดรูวส์1993 แอนดรูวส์และ Ploberger, 1994 ไบและ Perron, 1998, Pesaran และ Timmermann2005b, 2006 ดูสำรวจ โดยหุ้น (1994) และ Clements และเฮนดรี (2006)นอกจากนี้ยังได้เริ่มเกี่ยวข้องด้านการแบ่งระยะสั้นและระยะยาวการคาดการณ์ได้รับการ McCulloch และ Tsay (1993), Koop และพอตเตอร์ (2004a, 2004b), PesaranPettenuzzo และ Timmermann (2006)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อีกปฏิกิริยากับลูคัสวิจารณ์ได้รับการรักษาปัญหาของ ' การเปลี่ยนแปลง '
) โดย ลูคัส เป็นอีกหนึ่งที่มีศักยภาพทางเศรษฐมิติ ' ปัญหา ' คลี และเฮนรี่
( 1998 , 1999 ) ให้อนุกรมวิธานของปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังแบ่งโครงสร้างและการพยากรณ์ความล้มเหลว .
หุ้นและวัตสัน ( 1996 ) มีหลักฐานอย่างละเอียด แบ่งโครงสร้างเศรษฐศาสตร์มหภาค
เวลาชุดมันเป็นที่ถกเถียงกันว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่าง และต้องไม่เป็น แต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องกับ
ตั้งใจหรือคาดว่าการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย วิชาเศรษฐมิติ
ได้ให้ความสนใจที่จะได้รับแบ่งในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ตอนนี้
มีอยู่ร่างกายใหญ่ของการทำงานในการทดสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่ง ( เดียว
ทั้งหลาย )แบบจำลองของกระบวนการแยกโดยใช้วิธีการเชิงเส้นหรือเส้นชิ้นปัญญา
แบบไดนามิก ( Chow , 1960 , สีน้ำตาล และ แวน เดอร์บิน , 1975 , nyblom , 1989 , แอนดรู แอนดรู และ ploberger
2536 , 2537 , ใบ และ เปอรอง , 1998 , และ pesaran timmermann
2005b , 2549 ดูการสำรวจโดยหุ้น ( 1994 ) และคลี และเฮนรี่
( 2006 )ความหมายของการแบ่งระยะสั้นและระยะยาว พยากรณ์ได้เริ่ม

addressed ไหล่และ tsay ( 1993 ) , คูปและพอตเตอร์ ( 2004a 2004b pesaran
, , , ) และ pettenuzzo timmermann ( 2006 )