The Question Being Asked in VaR“Wha

The Question Being Asked in VaR
“What loss level is such that we are X% confident it will not be exceeded in N business days?

”VaR and Regulatory Capital !
Regulators base the capital they require banks to keep on VaR !
The market-risk capital is k times the 10-day 99% VaR where k is at least 3.0 !
Under Basel II, capital for credit risk and operational risk is based on a one-year 99.9% VaR

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คำถามที่ถูกถามใน VaR"ระดับการสูญเสียเป็นเช่นที่เราเป็น X %มั่นใจว่าจะไม่เกินในวันทำการ N"VaR และระเบียบทุนเร็คกูเลเตอร์ฐานเงินทุนที่พวกเขาต้องการให้ธนาคารหมั่น VaRทุนความเสี่ยงตลาดเป็นเวลา 10 วัน 99% k VaR โดยที่ k คือ 3.0 น้อยภายใต้ Basel II ทุนสำหรับเครดิต ความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ดำเนินงานอยู่หนึ่งปี 99.9% VaR

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คำถามที่ถูกถามใน VaR
"สิ่งที่สูญเสียในระดับที่เป็นเช่นนั้นเราจะ X% มั่นใจว่ามันจะไม่เกินในวันทำการยังไม่มี? "VaR และกฎระเบียบทุน! ควบคุมการมีฐานเงินทุนที่พวกเขาต้องการที่จะให้ธนาคารใน VaR! ความเสี่ยงของตลาด ทุนเป็นครั้ง k 10 วัน VaR 99% ที่ k เป็นอย่างน้อย 3.0! ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel II ซึ่งเป็นเมืองหลวงสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงในการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับหนึ่งปี 99.9% VaR

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คำถามที่ถูกถามใน var
" สิ่งที่สูญเสียระดับเป็นเช่นที่เราเป็น x % มั่นใจจะไม่เกิน n ธุรกิจวัน

" วาร หรือ ทุน !
ควบคุมฐานทุนที่พวกเขาต้องการธนาคารให้ var !
ความเสี่ยงตลาดทุนคือ K ครั้ง 10 วัน 99% var ที่ K เป็นอย่างน้อย 3.0 !
ภายใต้ Basel II , เงินทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการยึดปี 99.9% var