We directly calculate the mean pric

We directly calculate the mean price difference of the two contracts every 15 minutes of
the trading day, provided there is a transaction on both exchanges. The prices are based
on the last transaction in a given 15-minute interval. We also test Equation , using the
lagged SIMEX price, because purchases by Leeson which lead to a positive price
difference will be followed by arbitrage transactions between the OSE and SIMEX.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราโดยตรงคำนวณผลต่างของราคาเฉลี่ยของสัญญาทั้งสองทุก 15 นาทีของวันซื้อขาย ให้มีธุรกรรมในการแลกเปลี่ยนทั้งสองได้ ราคาที่อยู่บนธุรกรรมหลังสุดในช่วง 15 นาทีที่กำหนด นอกจากนี้เรายังทดสอบสมการ การใช้lagged SIMEX ราคา เนื่องจากซื้อ โดย Leeson ซึ่งนำไปสู่ราคาที่บวกความแตกต่างจะตาม ด้วยธุรกรรมของท่านระหว่างให้ทราบ OSE และ SIMEX

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราโดยตรงคำนวณความแตกต่างค่าเฉลี่ยราคาของสัญญาทั้งสองทุก 15
นาทีของวันซื้อขายวันให้มีการทำธุรกรรมในการแลกเปลี่ยนทั้ง ราคาจะขึ้นอยู่กับการทำธุรกรรมที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่กำหนด 15 นาที
นอกจากนี้เรายังทดสอบสมการโดยใช้ราคา SIMEX ล่าช้าเพราะการซื้อสินค้าโดย Leeson ที่นำไปสู่ราคาที่บวกความแตกต่างที่จะตามมาด้วยการทำธุรกรรมการเก็งกำไรระหว่างสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการและSIMEX

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราโดยคำนวณค่าเฉลี่ยความแตกต่างราคาของสัญญาทั้งสองทุก 15 นาที
วันซื้อขายให้มีธุรกรรมทั้งในการแลกเปลี่ยน ราคาจะขึ้น
บนธุรกรรมสุดท้ายในการระบุช่วงเวลา 15 นาที นอกจากนี้เรายังทดสอบสมการ โดยใช้ราคา simex
ล้าหลัง เพราะซื้อที่ผู้ซึ่งนำไปสู่
ราคาบวกความแตกต่างจะตามมา ( ธุรกรรมระหว่างและติด simex .