The returns and risks of investment

The returns and risks of investment portfolio in a financial system was investigated by constructing a theoretical model based on the Heston model. After the theoretical model and analysis of portfolio were calculated and analyzed, we find the following (i)The statistical properties (i.e., the probability distribution, the variance and loss rate of equity portfolio return) between simulation results of the theoretical model and the real financial data obtained from Dow Jones Industrial Average are in good agreement; (ii) The maximum dispersion of the investment portfolio is associated with the maximum stability of the equity portfolio return and minimal investment risks;(iii) An increase of the investment period and a worst investment period are associated with a decrease of stability of the equity portfolio return and a maximum investment risk, respectively.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในระบบการเงินรับการตรวจสอบ โดยสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีแบบจำลอง Heston หลังจากแบบจำลองทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ผลงานคำนวณ และวิเคราะห์ เราค้นหาคุณสมบัติต่อไปนี้ (i) ในทางสถิติ (เช่น การแจกแจงความน่าเป็น อัตราผลต่างและขาดทุนของพอร์ตโฟลิโอหุ้นคืน) ระหว่างจำลองผลลัพธ์ของแบบจำลองทางทฤษฎีและข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงได้จาก Dow Jones อุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ในข้อตกลงที่ดี (ii) การกระจายตัวสูงสุดของพอร์ตการลงทุนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงสูงสุดของพอร์ตหุ้นคืน และ risks;(iii) ลงทุนน้อยที่สุดของรอบระยะเวลาการลงทุนและระยะเวลาการลงทุนที่แย่ที่สุดเกี่ยวข้องกับการลดลงของความเสถียรของพอร์ตหุ้นตอบแทนและความเสี่ยงที่ลงทุนสูงสุด ตามลำดับ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในระบบการเงินได้รับการตรวจสอบโดยการสร้างรูปแบบทางทฤษฎีตามแบบสตัน หลังจากที่รูปแบบทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ของผลงานนี้จะถูกคำนวณและวิเคราะห์เราพบต่อไปนี้ (i) คุณสมบัติทางสถิติ (เช่นการกระจายความน่าจะเป็นความแปรปรวนและการสูญเสียอัตราผลตอบแทนจากผลงานทุน) ระหว่างผลการจำลองแบบของแบบจำลองทางทฤษฎีและความเป็นจริง ข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่ในข้อตกลงที่ดี (ii) การกระจายตัวสูงสุดของพอร์ตการลงทุนมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงสูงสุดของผลตอบแทนจากผลงานของผู้ถือหุ้นและการลงทุนความเสี่ยงน้อยที่สุด (iii) เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาการลงทุนและระยะเวลาการลงทุนที่เลวร้ายที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการลดลงของความมั่นคงของผู้ถือหุ้นที่ ผลตอบแทนจากผลงานและความเสี่ยงการลงทุนสูงสุดตามลำดับ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในระบบการเงินถูกสอบสวนโดยสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีตามรูปแบบเฮสตัน . หลังจากแบบจำลองทางทฤษฎีและการวิเคราะห์การลงทุน คำนวณและวิเคราะห์ เราพบดังต่อไปนี้ ( i ) คุณสมบัติทางสถิติ ( เช่น การแจกแจง ความแปรปรวน และอัตราการสูญเสียของพอร์ตหุ้นกลับ ) ระหว่างผลการทำนายของแบบจำลองทางทฤษฎี และความเป็นจริงทางการเงินข้อมูลที่ได้จากการเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ในข้อตกลงที่ดีและ 2 ) การกระจายสูงสุดของพอร์ตการลงทุนจะเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพสูงสุดของพอร์ตหุ้นผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนน้อยที่สุด ; ( iii ) การเพิ่มขึ้นของระยะเวลาการลงทุน และระยะเวลาการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการลดลงของความมั่นคงของพอร์ตหุ้นผลตอบแทนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงสุด ตามลำดับ