The TYDL procedure uses a modified-

The TYDL procedure uses a modified-Wald test for restrictions on the parameters of the VAR( k) model. This test has an asymptotic chi-squared distribution with k degrees of freedom in the limit
when VAR[k þ d max ] is estimated. Here d max is the maximal order of integration for the series in the system. Following Dolado and Lütkepohl , we use d max ¼ 1 as it performs better than other
orders ofd max . We estimate the VAR equations:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ขั้นตอน TYDL ใช้ทดสอบการแก้ไข-Wald สำหรับข้อ จำกัด ในพารามิเตอร์ของ VAR (k) รูปแบบ การทดสอบนี้มีการกระจายไคสแควร์ที่มีองศา asymptotic k ของเสรีภาพในขีด จำกัด
เมื่อ VAR [k þ d สูงสุด] เป็นที่คาดกัน นี่งสูงสุดเป็นลำดับที่สูงสุดของการรวมชุดในระบบ ต่อไปนี้ Dolado และLütkepohlเราใช้ d สูงสุด¼ 1 มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าที่อื่น ๆ
คำสั่ง OFD สูงสุด เราประเมินสมการ VAR:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ขั้นตอน tydl ใช้แก้ไขข้อ จำกัด ใน Wald ทดสอบพารามิเตอร์ของแบบจำลอง VAR ( K ) นางแบบ การทดสอบนี้มีแหล่งกระจายกับ K Squared ) องศาของเสรีภาพในขอบเขต
เมื่อวาร [ K þ D max ] ประมาณ ที่นี่ D Max เป็นคำสั่งสูงสุดของการรวมสำหรับชุดในระบบ ต่อไปนี้ dolado และ L ü tkepohl เราใช้ d max ¼ 1 เนื่องจากมันมีประสิทธิภาพดีกว่า
อื่น ๆคำสั่ง ofd สูงสุด . เราประเมินตัวแปรสมการ :