Most conditional models for VaR for

Most conditional models for VaR forecast the density directly, although some only attempt to
estimate the required quantile of the time t + 1 return distribution. Five standard methods will
be presented in the order of the restrictiveness of the assumptions needed to justify the method,
from strongest to weakest.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ส่วนใหญ่มีเงื่อนไขแบบสำหรับ VaR คาดการณ์ความหนาแน่นโดยตรง ถึงแม้ว่าบางเพียงพยายามประมาณ quantile ต้องเวลา t + 1 คืนกระจาย ห้าวิธีมาตรฐานจะแสดงลำดับ restrictiveness ของสมมติฐานที่จำเป็นในการจัดวิธีการจากที่แข็งแกร่งจะอ่อนแอ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ส่วนใหญ่รุ่นเงื่อนไขสำหรับการคาดการณ์ความหนาแน่น VaR โดยตรงแม้ว่าบางคนพยายามเท่านั้นที่จะ
ประเมิน quantile ต้องของเวลาการจัดจำหน่าย T + 1 ย้อนกลับ ห้าวิธีการมาตรฐานจะ
ถูกนำเสนอในคำสั่งของ restrictiveness ของสมมติฐานที่จำเป็นในการแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่
จากการที่แข็งแกร่งในการที่อ่อนแอที่สุด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ส่วนใหญ่เป็นแบบ var การพยากรณ์ความหนาแน่นโดยตรง แม้ว่า บาง เพียง พยายาม ที่ จะประมาณการใช้ควอนไทล์ของเวลา t + 1 คืน การกระจายสินค้า ห้าวิธีการมาตรฐานจะนำเสนอในลำดับ restrictiveness ของสมมติฐานที่ต้องปรับวิธีการจากสูงสุดไปต่ำสุด