Value at risk is the unexpected los

Value at risk is the unexpected loss, and tolerance level is the probability of
loss occurrence that is more than the maximum of the predicted losses.
Therefore, to obtain VaR it can be appropriate to focus on the left tail of the
return distribution (loss distribution). So VaR is defined as the highest loss over
a certain period of time at a given confidence level. Confidence level in VaR
definition depends on risk aversion level of individuals involved with the issue.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ค่าที่มีความเสี่ยงคือการสูญเสียที่ไม่คาดคิดและระดับความอดทนคือความน่าจะเป็นของ
การเกิดการสูญเสียที่มีมากขึ้นกว่าค่าสูงสุดของการสูญเสียที่คาดการณ์ไว้.
ดังนั้นการที่จะได้รับ VaR จะสามารถเหมาะสมที่จะมุ่งเน้นไปที่หางด้านซ้ายของ
การกระจายผลตอบแทน (การกระจายการสูญเสีย ) ดังนั้น VaR ถูกกำหนดให้เป็นความสูญเสียที่สูงที่สุดในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งที่ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด ระดับความเชื่อมั่นใน VaR
ความหมายขึ้นอยู่กับระดับความเกลียดชังความเสี่ยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ค่าความเสี่ยงการสูญเสียที่ไม่คาดคิด และระดับการยอมรับ คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เป็นมากกว่า
ขาดทุนสูงสุดของคาดการณ์ความเสียหาย .
ดังนั้นเพื่อให้ได้ var สามารถเหมาะสมที่จะเน้นหางซ้ายของ
กลับกระจาย ( กระจายการสูญเสีย ) ดังนั้น ตัวแปร หมายถึง การสูญเสียสูงสุดกว่า
ระยะเวลาที่ให้ความมั่นใจได้ระดับ ระดับความมั่นใจใน var
ความหมายขึ้นอยู่กับการรังเกียจความเสี่ยงระดับของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา