There are several studies that have

There are several studies that have analyzed commodity prices and applied ARIMA models for forecasting commodity prices in the short run. Bessler and Brandt (1979) have compared ARIMA and Vector Autoregressive (VAR) models for livestock and corn prices and concluded that simple ARIMA models perform better compared to more sophisticated VAR style models. Kaminsky and Kumar (1990) have used futures prices to forecast future spot prices upto a horizon of nine months. Seven commodities were selected for the study.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มีหลายการศึกษาที่วิเคราะห์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และใช้รูปแบบอาสำหรับการคาดการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะสั้น Bessler และแบรนต์ (1979) ได้เปรียบเทียบอาและ Vector Autoregressive (VAR) รุ่นราคาข้าวโพดและปศุสัตว์ และสรุปรุ่นอาอย่างทำดีกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นแบบ VAR มีความซับซ้อนมากขึ้น Kaminsky และ Kumar (1990) ได้ใช้ราคาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคาดการณ์สำหรับอนาคตจุดราคาฟ้าเก้าเดือน สินค้าโภคภัณฑ์เจ็ดถูกเลือกสำหรับการศึกษา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มีการศึกษาหลายอย่างที่มีการวิเคราะห์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และประยุกต์ใช้แบบจำลอง ARIMA สำหรับการคาดการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะสั้น Bessler และแบรนด์ (1979) ได้มีการเปรียบเทียบ ARIMA และเวกเตอร์อัตถดถอย (VAR) รุ่นสำหรับราคาปศุสัตว์และข้าวโพดและได้ข้อสรุปว่ารูปแบบ ARIMA ง่ายทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นรูปแบบ VAR ความซับซ้อนมากขึ้น Kaminsky และมาร์ (1990) ได้ใช้ราคาฟิวเจอร์สที่จะคาดการณ์ราคาจุดในอนาคตไม่เกินขอบฟ้าเก้าเดือน สินค้าเซเว่นได้รับการคัดเลือกในการศึกษา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มีหลายการศึกษาที่ได้วิเคราะห์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการประยุกต์ตัวแบบ ARIMA สำหรับการคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะสั้น bessler แบรนท์ ( 1979 ) และ ARIMA ตัวเปรียบเทียบและเวกเตอร์ ( VAR ) รุ่นปศุสัตว์และราคาข้าวโพด และสรุปว่า ง่าย ๆ ตัวแบบ ARIMA ทําได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นรูปแบบ VAR ที่ซับซ้อนมากขึ้นคามินสกี้ และ คูมาร์ ( 1990 ) มีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าราคา เพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคตไม่เกินจุดฟ้า เก้าเดือน 7 สินค้ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา