a simple test for heteroscedastic d

a simple test for heteroscedastic disturbances in a linear regression model is developed using the framework of the Lagrangian multiplier test. For a wide range of heteroscedastic and random coefficient specifications, the criterion is given as a readily computed function of the OLS residuals. Some finite sample evidence is presented to supplement the general asymptotic properties of Lagrangian multiplier tests.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การทดสอบ heteroscedastic รบกวนในแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายคือพัฒนาโดยใช้กรอบของการทดสอบตัวคูณลากรองจ์ สำหรับหลากหลายของ heteroscedastic และสัมประสิทธิ์สุ่มข้อกำหนด เงื่อนไขถูกกำหนดเป็นฟังก์ชันคำนวณพร้อมของ OLS เหลือ หลักฐานบางอย่างมีจำกัดนำเสนอเพื่อเสริมคุณสมบัติการทดสอบตัวคูณลากรองจ์ asymptotic ทั่วไป

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การทดสอบอย่างง่ายสำหรับการรบกวน heteroscedastic ในรูปแบบการถดถอยเชิงเส้นได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบของการทดสอบคูณลากรองจ์ สำหรับหลากหลายของข้อกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ heteroscedastic และสุ่มเกณฑ์จะได้รับเป็นฟังก์ชั่นคำนวณพร้อมของเหลือ OLS บางหลักฐานตัวอย่าง จำกัด จะนำเสนอเพื่อเสริมคุณสมบัติ asymptotic ทั่วไปของการทดสอบการคูณลากรองจ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การทดสอบง่าย ๆสำหรับการรบกวนในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณพัฒนาขึ้นโดยใช้กรอบของลากรองจ์คูณทดสอบ สำหรับช่วงกว้างของสัมประสิทธิ์พหุคูณแบบกำหนด , เกณฑ์จะได้รับเป็นพร้อมคำนวณฟังก์ชันของค่าคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด . มีหลักฐานบางตัวอย่างนำเสนอเพื่อเสริมแหล่งทดสอบคุณสมบัติทั่วไปของลากรองจ์คูณ