CVaR turns out to be very powerful

CVaR turns out to be very powerful for portfolio optimization problems since the functional to be minimized is linear and does not depend on VaRα and its cumbersome mathematical properties.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

CVaR จะออกมามีประสิทธิภาพสำหรับปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานตั้งแต่ทำงานได้เป็นเส้นตรง และไม่ขึ้นกับ VaRα และคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

CVaR จะเปิดออกจะมีประสิทธิภาพมากสำหรับปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพผลงานตั้งแต่ทำงานเพื่อจะลดลงเป็นเส้นตรงและไม่ได้ขึ้นอยู่กับVaRαและคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

cvar เปิดออกจะมีประสิทธิภาพมากสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของผลงาน ปัญหา เนื่องจากการทำงานจะลดลงเป็นเส้นตรงและไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวαและยุ่งยากคณิตศาสตร์คุณสมบัติ