62.The price of an asset will eithe

62.
The price of an asset will either rise by 25% or fall by 40% in 1 year, with equal
probability. A European put option on this asset matures after 1 year.
Assume the following:
 Price of the asset today: 100
 Strike price of the put option: 130
 Put option premium: 7
 Annual effective risk free rate: 3%
Calculate the expected profit of the put option.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

62ราคาของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น 25% หรือลดลง 40% ใน 1 ปี มีเท่ากับอย่างใดอย่างหนึ่ง ความน่าเป็น ยุโรปที่ใส่ตัวนี้สินทรัพย์เติบโตหลังจาก 1 ปีสมมติต่อไปนี้:คล้ายราคาของสินทรัพย์วันนี้: 100ราคาคล้ายตัวเลือกวาง: 130ตัวเลือกคล้ายย้ายพรีเมี่ยม: 7คล้ายปีฟรีอัตราความเสี่ยงที่มีผล: 3%คำนวณกำไรที่คาดไว้ของตัวเลือกวาง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

62.
ราคาของสินทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ้นทั้งโดย 25% หรือลดลง 40% ใน 1
ปีมีค่าเท่ากับความน่าจะเป็น ตัวเลือกที่ใส่ยุโรปเกี่ยวกับสินทรัพย์นี้ผู้ใหญ่หลังจาก 1 ปี.
สมมติต่อไปนี้:
ราคาของสินทรัพย์ในวันนี้: 100
ราคา Strike ของตัวเลือกที่ใส่: 130
ใส่พรีเมี่ยมตัวเลือก: 7
มีประสิทธิภาพความเสี่ยงประจำปีอัตราฟรี: 3%
คำนวณ ผลกำไรที่คาดหวังของตัวเลือกใส่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

62 .
ราคาของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น 25 % หรือลดลง 40% ใน 1 ปี มีความน่าจะเป็นเท่ากัน

ตัวเลือกวางในยุโรปในสินทรัพย์นี้ขึ้นหลังจาก 1 ปี

สมมติต่อไปนี้ : ราคาของสินทรัพย์วันนี้ : 100
โขกราคาของออปชั่น : 130
ใส่ตัวเลือกพรีเมี่ยม :
7 ประจำปีที่มีอัตราความเสี่ยงฟรีคำนวณ 3%
คาดว่ากำไรของใส่ตัวเลือก