The presentvalue of the option at t

The present
value of the option at time t will then be given by the expectation of the
deflated Cs, under the certainty equivalent probability measure where r
is a constant risk-free interest rate:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ปัจจุบันค่าของตัวที่เวลา t จะได้รับ โดยคาดหวังCs deflated ภายใต้ความแน่นอนเทียบเท่าน่าเป็นวัดมีมีความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยคงที่:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ปัจจุบัน
ค่าของตัวเลือกที่เวลา t แล้วจะได้รับโดยความคาดหวังของ
กิ่ว Cs ภายใต้ความน่าจะเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นเทียบเท่าที่ r
คืออัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ค่าของตัวเลือกในเวลาปัจจุบัน
t จะได้รับตามความคาดหวังของ
กิ่ว CS ภายใต้ความแน่นอนเทียบเท่าวัดความน่าจะเป็นที่ R
คืออัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง