1. What was Basel I?Basel I was an

1. What was Basel I?

Basel I was an international accord to set minimum levels of capital for banks, building societies and other deposit taking institutions. It was designed to create a level playing field for lenders from different countries and to ensure that lenders were sufficiently well capitalised to protect depositors and the financial system.

2. Why were the requirements changed through Basel II?

The first Basel Accord has been replaced by a new accord, Basel II. The new accord has been introduced to keep pace with the increased sophistication of lenders' operations and risk management and overcome some of the distortions caused by the lack of granularity in Basel I. Lenders had been able under Basel I to reduce required capital in ways that did not reflect lower real risk (in what has become known as regulatory capital arbitrage). The intention is that Basel II will align required minimum capital more closely with lenders' real risk profile.

3. What is the status of Basel II?

Basel II is a voluntary agreement between the banking authorities of the major developed countries. However, the provisions of Basel II have been enshrined in an EU directive – the Capital Requirements Directive (CRD). This means that they are law throughout the EU.

4. What are the main differences between Basel I and Basel II?

Basel I required lenders to calculate a minimum level of capital based on a single risk weight for each of a limited number of asset classes, eg, mortgages, consumer lending, corporate loans, exposures to sovereigns. Basel II goes well beyond this, allowing some lenders to use their own risk measurement models to calculate required regulatory capital whilst seeking to ensure that lenders establish a culture with risk management at the heart of the organisation up to the highest managerial level.

5. What are the 3 pillars?

The 3 Pillars of Basel II enshrine the key principles of the new regime.

Pillar 1 covers the calculation of risk weights to determine a basic minimum capital figure. The Accord provides for a choice of ways to calculate required capital. The simplest is the standardised approach, which provides set risk weights for some asset classes and requires the weight on others to be determined by the public credit rating assigned to the particular asset by the rating agencies. Lenders are able to choose the more sophisticated 'internal ratings based' (IRB) approach, either foundation, advanced or retail. These allow lenders to use their own risk models to determine appropriate minimum capital. Pillar 1 also requires lenders to assess their market and operational risk and provide capital to cover such risk.

Under Pillar 2, lenders are required to assess risks to their business not captured in Pillar 1, for which additional capital may be required (for example the risk caused by interest rate mismatches between assets and liabilities).

Finally, Pillar 3 requires lenders to publish information on their approach to risk management and is designed to raise standards through greater transparency.

6. When was Basel II implemented?

In the EU all deposit takers had to implement Basel II by no later than 1 January 2008. The US delayed this date to January 2009.

7. What's the difference between the standardised approach and the IRB approaches?

The standardised approach is the simplest and most similar to Basel I, providing set risk weights for some asset classes and requiring the weight on others to be determined by the public credit rating assigned to the particular asset by the rating agencies. Under the IRB approach, lenders use their own models of risk to determine the appropriate minimum capital requirement.

8. How does an institution choose which will be better for it?

In making a judgement about which approach to adopt, lenders have to consider the complexity of their business, the sophistication of their risk management, the cost of developing and maintaining their own risk models and systems and the likely impact on capital requirements of each approach.

Since Basel II is designed to encourage lenders to become more sophisticated in their risk management, lenders will usually see a modest reduction in capital using the IRB approach compared with the standardised approach. However, this potential for a lower capital requirement must be weighed against the additional cost of implementing the IRB approach and the complexity of the lender's business. For smaller and less complex businesses, the standardised approach could be more appropriate.

9. What counts as capital?

Capital includes those sums that the lender and its shareholders put at risk. It is divided into Tier 1 - the purest form of capital - and Tier 2 - which is all other capital. Tier 1 capital includes shareholders' funds (including retained earnings) and non-cumulative preference shares. Tier 2 capital includes cumulative preference shares, general provisions and subordinated bonds, which are classed as capital because they are paid after the ordinary creditors (such as bond holders or depositors) in the event of an insolvency.

For building societies capital includes the general reserve (the accumulated profit of the organisation) and permanent interest bearing shares (PIBS), which rank behind ordinary creditors or depositors.

10. Why do financial institutions need to hold capital?

Lenders are financial intermediaries, taking funds from savers and lending them on to borrowers. Given the risk that some borrowers will be unable to repay their loans or that losses will occur for other reasons, lenders need capital of their own to protect their depositors (the savers) from the risk of losing money. Capital thus acts as a cushion to absorb unexpected losses.

11. How much capital, and of what type, do institutions have to hold under Basel II?

Lenders must hold total capital equal to at least 8% of risk-weighted assets and Tier 1 capital of at least 4% of risk-weighted assets. These figures are carried over from Basel I.

12. How much capital do mortgage lending institutions have to hold compared with other types of financial institution?

The minimum level of capital required to be held by financial institutions will depend on the risk profile of their assets (encapsulated in the risk weighting), their operational risk and any requirement under Pillar 2 to allow for risk factors not captured in Pillar 1 (such as risk caused by interest rate mismatches between assets and liabilities).

Under Basel I mortgages carried a 50% risk weight, against 100% for unsecured personal and corporate loans. Basel II takes a more granular approach by stipulating a 35% risk weight for loans with a loan-to-value ratio (LTV) of up to 80%. Loans to highly rated corporate borrowers (ie, relatively safe companies) have seen an even larger reduction in risk weighting but loans to many other corporates continue to be weighted 100%.

For banks using the retail IRB approach, the risk weight attached to mortgages depends on the lender's historical loss experience, subject to downturn assumptions, which drives the internal risk model. This can give rise to risk weights on mortgages well below 35%.

13. How are lenders using any capital released as a result of the move to Basel II?

The Basel Committee did not intend Basel II to reduce the total capital held in the banking system as a whole. Moreover, it has introduced floors to ensure that individual lenders' capital requirements cannot fall too quickly from Basel I levels in the early years.

It should also be remembered that lenders hold capital for a variety of reasons, not just to satisfy the regulatory minimum. There are strategic reasons for holding additional capital, to finance acquisitions for example. Moreover, the higher a lender's capital ratios, the safer it will appear to investors, allowing it to raise funds more cheaply. For building societies, the interest in reducing actual capital levels is likely to be particularly muted, as they need capital to support future balance sheet growth and, for this reason alone, many have no real interest in reducing capital.

14. Will this make a difference to any institution's (or group of institutions') apparent financial strength – eg, returns on capital measurements?

With the introduction of Basel II, the return on regulatory capital changed simply because the calculation of regulatory capital had changed. But this is not a measure that analysts and investors pay particular attention to. Investors are usually more interested in the return on the actual capital held by the lender and this would only change if the lender decided to change the size of its capital base in response to a change in the minimum requirement.

Where a lender sees a reduction in regulatory capital and does not reduce actual capital in response, its capital ratios will be further above the regulatory minimum. This may make the lender appear safer, but nothing real has changed.

15. Are capital requirements the same across the world? If not, how do they differ?

Basel II covers all OECD countries (the advanced economies). Within this group the largest anomaly is in the US, where only the largest banks will be required to adopt the accord, it being optional for others. In the EU, Basel II has been introduced via the Capital Requirements Directive (CRD). Although the CRD creates a common detailed framework for implementation, it does allow for 'national discretions' in a number of areas, giving national regulators some limited flexibility in how they implement Basel II. One example of a national discretion is the LTV limit within which residential mortgages qualify for the preferential risk weighting of 35%. In the UK, the Financial Services Authority (FSA) has set this LTV limit at 80%.

16. There is an EU directive, but does the implementation of Basel II require UK legislation or just FSA rules?

The Financial Services and Markets Act 2000 gave the FSA the power to

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1. สิ่งบาเซิลฉันบาเซิลผมมีแอคคอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อกำหนดระดับต่ำสุดของเงินทุนสำหรับธนาคาร อาคารสมาคม และเงินฝากอื่น ๆ การสถาบัน มันถูกออกแบบมา เพื่อสร้างเขตข้อมูลเล่นระดับสำหรับผู้ให้กู้จากต่างประเทศ และ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ให้กู้ได้พอดีเงินทุนปกป้อง depositors และระบบการเงิน2. ทำไมความต้องที่เปลี่ยนผ่าน Basel IIสอดคล้องบาเซิลแรกถูกแทนที่ ด้วยแอคคอร์ดตัวใหม่ Basel II มีการแนะนำแอคคอร์ดใหม่เพื่อให้ทันกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการดำเนินงานของผู้ให้กู้ และบริหารความเสี่ยง และเอาชนะบางอย่างบิดเบือนที่เกิดจากการขาดของส่วนประกอบในบาเซิล I. ผู้ให้กู้ได้ได้ภายใต้บาเซิลเป็นลดทุนจำเป็นที่ไม่ได้สะท้อนถึงลดความเสี่ยงที่แท้จริง (ในสิ่งที่รู้จักกันเป็นท่านกำกับดูแลเงินกองทุน) ความตั้งใจคือ ว่า Basel II จะจัดทุนต่ำสุดต้อง มีค่าความเสี่ยงที่แท้จริงของผู้ให้กู้มากขึ้น3. อะไรคือสถานะของ Basel IIBasel II เป็นข้อตกลงการสมัครใจระหว่างหน่วยงานธนาคารหลักพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของ Basel II ได้ถูกประดิษฐานในการคำสั่ง EU – คำสั่งความต้องการทุน (CRD) ซึ่งหมายความ ว่า เป็นกฎหมายทั่ว EU4. สิ่งที่เป็นหลักผลต่างระหว่างบาเซิล Basel II และฉันบาเซิลผมต้องผู้ให้กู้คำนวณตามน้ำหนักความเสี่ยงเดียวสำหรับแต่ละสินทรัพย์ชั้น จำนวนที่จำกัดเช่นเงินทุน mortgages กู้ยืม องค์กรผู้บริโภค ภาพการ sovereigns ในระดับต่ำสุด Basel II ไปด้วยนอกเหนือจากนี้ อนุญาตให้ผู้ให้กู้บางใช้รุ่นประเมินความเสี่ยงของตนเองเพื่อคำนวณทุนต้องกำกับดูแลในขณะที่กำลังมองหาเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ให้กู้สร้างวัฒนธรรมกับการจัดการความเสี่ยงหัวใจขององค์กรจนถึงระดับบริหารสูงสุด5 เสา 3 คืออะไรหลักการ 3 ของ Basel II ประดิษฐานหลักการสำคัญของระบอบการปกครองใหม่เสา 1 ครอบคลุมการคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงเพื่อกำหนดตัวเลขเงินทุนพื้นฐานขั้นต่ำ แอคคอร์ดให้เลือกวิธีการคำนวณเงินทุนที่จำเป็น ง่ายที่สุดคือ วิธีแบบ ซึ่งให้น้ำหนักความเสี่ยงกำหนดประเภทสินทรัพย์บางอย่าง และต้องมีน้ำหนักอื่นถูกกำหนด โดยอันดับเครดิตสาธารณะที่กำหนดให้กับสินทรัพย์แต่ละหน่วยงานจัดอันดับ ผู้ให้กู้จะเลือกซับซ้อนมาก 'ภายในการจัดอันดับโดย' วิธีการ (IRB) มูลนิธิใด ขั้นสูง หรือขายปลีก เหล่านี้อนุญาตให้ผู้ให้กู้จะใช้แบบจำลองความเสี่ยงของตนเองเพื่อกำหนดทุนขั้นต่ำที่เหมาะสม เสา 1 ยังต้องการผู้ให้กู้เพื่อประเมินตลาดและความเสี่ยงการดำเนินงานของพวกเขา และให้ทุนเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้หลัก 2 ผู้ให้กู้จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อธุรกิจของพวกเขาไม่ยึดในหลัก 1 ซึ่งอาจต้องใช้ทุนเพิ่มเติม (เช่นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย mismatches ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน)สุดท้าย 3 เสาต้องผู้ให้กู้การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบริหารความเสี่ยง และถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มมาตรฐานทางโปร่งใสมากขึ้น6. เมื่อมีการใช้งาน Basel IIในสหภาพยุโรป ทั้งหมดฝากผู้ทำมีการใช้ Basel II โดยไม่ช้ากว่าวันที่ 1 2551 มกราคม สหรัฐอเมริกาล่าช้าวันมกราคม 25527. อะไรคือความแตกต่างระหว่างวิธีการแบบและ IRB ใกล้วิธีแบบได้ง่ายที่สุด และมากที่สุดคล้ายกับบาเซิลฉัน ให้กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงบางประเภทสินทรัพย์และต้องน้ำหนักอื่นถูกกำหนด โดยอันดับเครดิตสาธารณะที่กำหนดให้กับสินทรัพย์แต่ละหน่วยงานจัดอันดับ ผู้ให้กู้ใช้รูปแบบของตัวเองความเสี่ยงเพื่อกำหนดความต้องการทุนขั้นต่ำที่เหมาะสมภายใต้วิธีการของ IRB8.ไม่สถาบันที่เลือกซึ่งจะดีกว่ามันในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่จะนำมาใช้ ผู้ให้กู้จะต้องพิจารณาความซับซ้อนของธุรกิจของพวกเขา ความซับซ้อนของการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้นทุนของการพัฒนา และรักษารูปแบบความเสี่ยงของตนเอง และระบบ และผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการเงินทุนของแต่ละวิธีเนื่องจาก Basel II ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้กู้จะกลายเป็นความซับซ้อนมากขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้ให้กู้จะเห็นมักจะลดทุนโดยใช้วิธีของ IRB เมื่อเทียบกับวิธีแบบเจียมเนื้อเจียมตัว อย่างไรก็ตาม ความทุนต่ำโอกาสนี้ต้องน้ำหนักเทียบกับต้นทุนเพิ่มเติมของการใช้วิธีของ IRB และความซับซ้อนของธุรกิจของผู้ให้กู้ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และซับซ้อนน้อย วิธีแบบสามารถที่เหมาะสม9. สิ่งที่นับเป็นทุนทุนรวมถึงผลที่ทำให้ผู้ให้กู้และผู้ถือหุ้นความเสี่ยง จะถูกแบ่งออกเป็นระดับ 1 -ฟอร์มนี่ทุน - และชั้น 2 - ซึ่งเป็นเมืองหลวงอื่น ๆ ทั้งหมด ระดับ 1 ทุนรวมหุ้นทุน (รายได้รวม) และตั้งค่าที่ไม่สะสมหุ้น ทุนชั้นที่ 2 มีกำหนดลักษณะสะสมหุ้น บทบัญญัติทั่วไป และ พันธบัตรรอง ซึ่งเป็น classed เป็นเมืองหลวงเนื่องจากพวกเขาจะจ่ายหลังเจ้าหนี้ทั่วไป (เช่นผู้ถือพันธบัตรหรือ depositors) ในกรณีที่ มีการล้มละลายสำหรับอาคารสังคม ทุนรวมสำรองทั่วไป (กำไรสะสมขององค์กร) และหุ้น (PIBS), ซึ่งจัดอันดับหลังเจ้าหนี้สามัญหรือ depositors ที่มีภาระดอกเบี้ยถาวร10. เหตุใดสถาบันการเงินจึงต้องเก็บเงินทุนตัวกลางทางการเงิน การเงินจากโปรแกรม และให้สินเชื่อเพื่อผู้กู้ผู้ให้กู้ได้ กำหนดความเสี่ยงว่า บางผู้กู้จะสามารถชำระเงินกู้ของพวกเขา หรือว่า ขาดทุนจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น ผู้ให้กู้ต้องทุนเงินตัวเองเพื่อปกป้องตน depositors (โปรแกรม) จากความเสี่ยงของการสูญเสีย เมืองหลวงจึงทำหน้าที่เป็นเบาะซับความสูญเสียที่ไม่คาดคิด11. จำนวนเงินทุน และของชนิด สถาบันจะต้องเก็บภายใต้ Basel IIผู้ให้กู้ต้องค้างไว้การเงินกองทุนเท่ากับ 8% ของสินทรัพย์เสี่ยงถ่วงน้ำหนักน้อยและระดับ 1 ทุนน้อย 4% ของสินทรัพย์เสี่ยงถ่วงน้ำหนัก ตัวเลขเหล่านี้จะมาจากบาเซิลผม12. จำนวนเงินทุนสถาบันสินเชื่อจำนองจะต้องค้างเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินหรือไม่ระดับต่ำสุดของเงินทุนที่จำเป็นที่จะจัดขึ้น โดยสถาบันการเงินจะขึ้นอยู่กับค่าความเสี่ยงของทรัพย์สิน (นึ้ในน้ำหนักความเสี่ยง), ความเสี่ยงการดำเนินงาน และความต้องการใด ๆ ภายใต้ 2 เสาให้สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ไม่จับในเสา (เช่นความเสี่ยงที่เกิดจาก mismatches อัตราดอกเบี้ยระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน)ภายใต้บาเซิล ผม mortgages น้ำหนักความเสี่ยง 50%, 100% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล และองค์กรที่ไม่ปลอดภัยกับดำเนินการ Basel II ใช้วิธี granular มากยิ่ง โดย stipulating น้ำหนักความเสี่ยง 35% สำหรับเงินกู้โดยอัตราเงินกู้ยืมค่า (LTV) ถึง 80% เงินกู้ให้ผู้กู้ของบริษัทที่ได้คะแนนสูง (ie บริษัทค่อนข้างปลอดภัย) ได้เห็นมีขนาดใหญ่กว่าลดน้ำหนักความเสี่ยงแต่รู้สึกอื่นเงินให้กู้ยืมจะ ถ่วงน้ำหนัก 100%สำหรับธนาคารใช้วิธีการของ IRB ขายปลีก น้ำหนักความเสี่ยงกับ mortgages ขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้ที่อดีตประสบการณ์ความสูญเสีย อาจชะลอตัวสมมติฐาน ซึ่งไดรฟ์แบบความเสี่ยงภายใน นี้สามารถให้ขึ้นกับน้ำหนักความเสี่ยงบน mortgages ดีต่ำกว่า 35%13.ผู้ให้กู้ใช้ทุนใด ๆ ออกจากการย้ายไปที่ Basel IIกรรมการบาเซิลได้ตั้งใจ Basel II ลดเงินกองทุนในระบบธนาคารทั้งหมด นอกจากนี้ จะได้นำเสนอชั้นเพื่อให้แน่ใจว่า ทุนของผู้ให้กู้แต่ละตัวต้องไม่ลดลงเร็วเกินไปจากบาเซิลผมระดับในช่วงปีแรก ๆมันจะยังเป็นที่จดจำว่า ผู้ให้กู้ถือทุนสำหรับหลากหลายเหตุผล ไม่เพียงเพื่อการตอบสนองต่ำสุดกำกับดูแล มีเหตุผลเชิงกลยุทธ์สำหรับเก็บเพิ่มทุน การเงินซื้อเช่น นอกจากนี้ สูงอัตราส่วนเงินทุนของผู้ให้ยืม การปลอดภัยจะปรากฏให้นักลงทุน ให้การกุศลมากย่าน สำหรับอาคารสมาคม สนใจในการลดระดับทุนจริงเป็นแนวโน้มที่จะมีโดยเฉพาะปิดเสียง เป็นพวกเขาต้องการเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตในอนาคตดุล และ สำหรับเหตุผลนี้เพียงอย่างเดียว มีไม่สนใจจริงในการลดทุน14. จะทำให้ความแตกต่างกับสถาบันใด ๆ (หรือกลุ่มของสถาบัน) ความแข็งแกร่งทางการเงินชัดเจน – กลับเช่น ในวัดหลวงด้วยการแนะนำของ Basel II ผลตอบแทนจากทุนที่กำกับดูแลก็เปลี่ยนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณทุนกำกับดูแลการ แต่นี่ไม่ใช่วัดที่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสนใจเฉพาะ นักลงทุนมีผลตอบแทนจากทุนจริงที่จัดตั้ง โดยผู้ให้กู้มักจะสนใจมากขึ้น และนี้จะเปลี่ยนเฉพาะถ้าผู้ให้กู้การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงขนาดของทุนพื้นฐานในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในความต้องการขั้นต่ำซึ่งผู้ให้ยืมเห็นลดทุนกฎระเบียบ และลดการตอบสนอง ทุนจริงอัตราส่วนของทุนจะเพิ่มเติมข้างต้นต่ำสุดกำกับดูแล อาจทำให้ผู้ให้กู้ปรากฏความปลอดภัย แต่ไม่มีอะไรจริงมีการเปลี่ยนแปลง15. กันความต้องการเงินทุนทั่วโลก ถ้า ไม่ได้ วิธีทำที่แตกต่างกันหรือไม่Basel II ครอบคลุมทุกประเทศ OECD (เศรษฐกิจขั้นสูง) ภายในกลุ่มนี้ จะช่วยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ที่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะนำแอคคอร์ด มันไม่จำเป็นสำหรับคนอื่น ในยุโรป Basel II ได้รับการแนะนำผ่านคำสั่งความต้องการทุน (CRD) แม้ว่า CRD สร้างกรอบรายละเอียดทั่วไปสำหรับดำเนินการ มันช่วยให้สำหรับ 'discretions แห่งชาติ' ในจำนวนของพื้นที่ เร็คกูเลเตอร์แห่งชาติให้มีความยืดหยุ่นบางจำกัดในวิธีที่พวกเขาใช้ Basel II อย่างหนึ่งของพิจารณาชาติคือ วงเงิน LTV ที่ mortgages อาศัยรับน้ำหนักต้องเสี่ยง 35% ในอังกฤษ หน่วยบริการทางการเงิน (FSA) ได้ตั้งวงเงิน LTV นี้ 80%16. คำสั่ง EU มี แต่ไม่ใช้ของ Basel II ต้องกฎหมายสหราชอาณาจักรหรือเพียง FSA กฎบริการทางการเงินและตลาด 2000 ทำให้ FSA อำนาจ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1. อะไรคือ Basel I? บาเซิลผมก็ตกลงระหว่างประเทศในการตั้งค่าระดับขั้นต่ำของเงินทุนสำหรับธนาคารสร้างสังคมและสถาบันการเงินฝากอื่น ๆ มันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นระดับสำหรับผู้ให้กู้จากต่างประเทศและเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้กู้ได้รับทุนเพียงพอดีที่จะปกป้องผู้ฝากเงินและระบบการเงิน. 2 ทำไมต้องการเปลี่ยนผ่านเกณฑ์ Basel II? Basel Accord แรกได้ถูกแทนที่ด้วยแอคคอร์ดใหม่ Basel II แอคคอร์ดใหม่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับให้ทันกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการดำเนินงานของผู้ให้กู้และการจัดการความเสี่ยงและการเอาชนะบางส่วนของการบิดเบือนที่เกิดจากการขาดเมล็ดในบาเซิล I. ผู้ให้กู้ได้รับสามารถตามเกณฑ์ Basel I เพื่อลดทุนที่จำเป็นต้องใช้ในรูปแบบที่ ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่แท้จริงลดลง (ในสิ่งที่ได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะ arbitrage เงินกองทุน) ความตั้งใจคือว่า Basel II จะจัดทุนขั้นต่ำที่จำเป็นอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้กู้รายละเอียดความเสี่ยงที่แท้จริง. 3 สถานะของ Basel II คืออะไร? Basel II เป็นข้อตกลงความสมัครใจระหว่างหน่วยงานการธนาคารของประเทศที่พัฒนาแล้วที่สำคัญ แต่บทบัญญัติของ Basel II ได้รับการประดิษฐานอยู่ในสหภาพยุโรปสั่ง - คำสั่งที่ต้องการเงินทุน (CRD) ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะมีกฎหมายทั่วสหภาพยุโรป. 4 อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Basel I และ Basel II? Basel I จำเป็นต้องใช้ผู้ให้กู้ในการคำนวณระดับต่ำสุดของเงินทุนขึ้นอยู่กับน้ำหนักความเสี่ยงเดียวสำหรับแต่ละจำนวนที่ จำกัด ของสินทรัพย์เช่นการจำนอง, การให้กู้ยืมเงินของผู้บริโภคสินเชื่อธุรกิจ, ความเสี่ยง เพื่อกษัตริย์ Basel II ไปได้ดีกว่านี้ช่วยให้ผู้ให้กู้ที่จะใช้รูปแบบการวัดความเสี่ยงของตัวเองในการคำนวณเงินกองทุนที่จำเป็นในขณะที่กำลังมองหาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้กู้สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นหัวใจขององค์กรถึงระดับผู้บริหารสูงสุด. 5 อะไรคือ 3 เสาหลัก? 3 เสาหลักของ Basel II ประดิษฐานหลักการสำคัญของระบอบการปกครองใหม่. เสา 1 ครอบคลุมการคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงในการกำหนดตัวเลขเงินกองทุนขั้นต่ำขั้นพื้นฐาน Accord ให้สำหรับทางเลือกของวิธีการคำนวณเงินทุนที่จำเป็น ที่ง่ายที่สุดคือวิธีการที่เป็นมาตรฐานซึ่งมีน้ำหนักความเสี่ยงที่กำหนดไว้สำหรับสินทรัพย์บางส่วนและต้องใช้น้ำหนักกับคนอื่น ๆ จะถูกกำหนดโดยการจัดอันดับเครดิตของประชาชนได้รับมอบหมายให้สินทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยสถาบันจัดอันดับ ผู้ให้กู้มีความสามารถที่จะเลือกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นการจัดอันดับภายในตาม '(IRB) วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งมูลนิธิขั้นสูงหรือค้าปลีก เหล่านี้ช่วยให้ผู้ให้กู้จะใช้แบบจำลองความเสี่ยงของตัวเองในการกำหนดทุนขั้นต่ำที่เหมาะสม เสา 1 ยังต้องมีผู้ให้กู้เพื่อประเมินตลาดของพวกเขาและความเสี่ยงในการดำเนินงานและการจัดหาเงินทุนเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงดังกล่าว. ภายใต้หลักการที่ 2 ผู้ให้กู้จะต้องประเมินความเสี่ยงให้กับธุรกิจของพวกเขาไม่ได้บันทึกในเสาหลักที่ 1 ซึ่งเพิ่มทุนอาจจะต้อง (ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ตรงกันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน). สุดท้ายเสาที่ 3 ต้องมีผู้ให้กู้ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการของพวกเขาในการบริหารความเสี่ยงและถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานผ่านความโปร่งใสมากขึ้น. 6 เมื่อถูกเกณฑ์ Basel II ดำเนินการ? ในสหภาพยุโรปผู้ฝากเงินทุกคนที่จะใช้ Basel II โดยไม่เกินวันที่ 1 มกราคม 2008 สหรัฐล่าช้าวันถึงเดือนมกราคม 2009. 7 อะไรคือความแตกต่างระหว่างวิธีมาตรฐานและวิธี IRB? วิธีการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ง่ายที่สุดและส่วนใหญ่คล้ายกับบาเซิลผมให้กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์บางส่วนและต้องน้ำหนักกับคนอื่น ๆ จะถูกกำหนดโดยการจัดอันดับเครดิตของประชาชนได้รับมอบหมายให้ สินทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ประเมิน ภายใต้วิธีการที่คณะกรรมการผู้ให้กู้ใช้รูปแบบของตัวเองมีความเสี่ยงในการกำหนดความต้องการเงินกองทุนขั้นต่ำที่เหมาะสม. 8 สถาบันการศึกษาวิธีการที่ไม่เลือกซึ่งจะเป็นการดีกว่าสำหรับมันได้หรือไม่ในการตัดสินเกี่ยวกับการที่จะนำมาใช้วิธีการที่ผู้ให้กู้จะต้องพิจารณาความซับซ้อนของธุรกิจของพวกเขา, ความซับซ้อนของการจัดการความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายของการพัฒนาและรักษารูปแบบที่มีความเสี่ยงของตัวเองและ ระบบและส่งผลกระทบต่อแนวโน้มในความต้องการเงินทุนของแต่ละวิธี. ตั้งแต่ Basel II ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้กู้ที่จะกลายเป็นความซับซ้อนมากขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ให้กู้มักจะเห็นการลดเจียมเนื้อเจียมตัวในเมืองหลวงโดยใช้วิธีการที่คณะกรรมการเมื่อเทียบกับวิธีการที่เป็นมาตรฐาน แต่ที่มีศักยภาพสำหรับความต้องการเงินทุนที่ต่ำกว่านี้จะต้องชั่งน้ำหนักกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดำเนินการวิธี IRB และความซับซ้อนของธุรกิจของผู้ให้กู้ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและซับซ้อนน้อยกว่าวิธีการที่ได้มาตรฐานอาจจะเหมาะสมกว่า. 9 นับเป็นเมืองหลวงอะไร? ทุนรวมถึงจำนวนเงินที่ผู้ให้กู้และผู้ถือหุ้นนำที่มีความเสี่ยง มันแบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 - รูปแบบบริสุทธิ์ของทุน - และชั้นที่ 2 - ซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทุนอื่น ๆ กองทุนชั้นที่ 1 รวมถึงเงินทุนของผู้ถือหุ้น (รวมกำไรสะสม) และหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สะสม เงินกองทุนชั้นที่ 2 ทุนรวมถึงการสะสมหุ้นบุริมสิทธิบทบัญญัติทั่วไปและหุ้นกู้ด้อยสิทธิซึ่งจัดว่าเป็นเมืองหลวงเพราะพวกเขาจะได้รับเงินหลังจากเจ้าหนี้สามัญ (เช่นผู้ถือพันธบัตรหรือเงินฝาก) ในกรณีที่มีการล้มละลาย. สำหรับทุนสร้างสังคมรวมถึงการสำรองทั่วไป (กำไรสะสมขององค์กร) และหุ้นที่มีภาระดอกเบี้ยถาวร (PIBs) ซึ่งจัดอันดับอยู่เบื้องหลังเจ้าหนี้สามัญหรือฝากเงิน. 10 ทำไมสถาบันการเงินต้องถือเงินทุน? ผู้ให้กู้เป็นตัวกลางทางการเงิน, การสกรีนเซฟเงินทุนจากการกู้ยืมเงินและพวกเขาในการที่จะกู้ ที่ได้รับความเสี่ยงที่ผู้กู้บางส่วนจะไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมของพวกเขาหรือว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอื่น ๆ ผู้ให้กู้ต้องใช้เงินทุนของตัวเองเพื่อปกป้องผู้ฝากเงินของพวกเขา (เซฟเวอร์) จากความเสี่ยงของการสูญเสียเงิน ทุนจึงทำหน้าที่เป็นเบาะที่จะดูดซับความสูญเสียที่ไม่คาดคิด. 11 ทุนเท่าไหร่และสิ่งที่ประเภทไม่สถาบันต้องถือตามเกณฑ์ Basel II? ผู้ให้กู้จะต้องมีเงินกองทุนรวมเท่ากับอย่างน้อย 8% ของสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทุนไม่น้อยกว่า 4% ของสินทรัพย์เสี่ยง ตัวเลขเหล่านี้จะถูกนำมาจากบาเซิล I. 12 ทุนเท่าไหร่ทำสถาบันสินเชื่อจำนองต้องถือเมื่อเทียบกับประเภทอื่น ๆ ของสถาบันการศึกษาทางการเงินหรือไม่ระดับต่ำสุดของเงินทุนที่จำเป็นในการที่จะจัดขึ้นโดยสถาบันการเงินจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของสินทรัพย์ของพวกเขา (ห่อหุ้มในน้ำหนักความเสี่ยง), ความเสี่ยงในการดำเนินงานของพวกเขา และความต้องการภายใต้เสา 2 ใด ๆ เพื่อให้ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ได้บันทึกในเสา 1 (เช่นความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ตรงกันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน). ภายใต้การจำนอง Basel I ดำเนินน้ำหนักความเสี่ยง 50% กับ 100% สำหรับส่วนบุคคลและองค์กรที่ไม่มีหลักประกัน เงินให้กู้ยืม Basel II ใช้วิธีการที่ละเอียดมากขึ้นโดยกำหนดน้ำหนักความเสี่ยง 35% สำหรับการกู้ยืมเงินที่มีเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าสัดส่วน (LTV) ได้ถึง 80% เงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้จัดอันดับสูงขององค์กร (เช่น บริษัท ที่ค่อนข้างปลอดภัย) ได้เห็นการลดขนาดใหญ่ในการชั่งน้ำหนักความเสี่ยง แต่เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท เอกชนอื่น ๆ อีกมากมายยังคงถ่วงน้ำหนัก 100%. สำหรับธนาคารโดยใช้วิธีการที่คณะกรรมการการค้าปลีกน้ำหนักความเสี่ยงที่แนบมากับการจำนองขึ้น กับประสบการณ์การสูญเสียทางประวัติศาสตร์ของผู้ให้กู้ภายใต้สมมติฐานการชะลอตัวที่ไดรฟ์แบบจำลองความเสี่ยงภายใน นี้สามารถก่อให้เกิดน้ำหนักความเสี่ยงเกี่ยวกับการจำนองต่ำกว่า 35%. 13 วิธีการที่ผู้ให้กู้โดยใช้เงินทุนที่นำออกใช้เป็นผลมาจากการย้ายไป Basel II? คณะกรรมการบาเซิลไม่ได้ตั้งใจที่ Basel II ที่จะลดเงินลงทุนทั้งหมดที่จัดขึ้นในระบบธนาคารที่เป็นทั้ง นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้รู้จักกับพื้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้กู้แต่ละคนต้องการเงินทุนไม่สามารถตกเร็วเกินไปจาก Basel I ระดับในช่วงต้นปี. ก็ควรที่จะจำได้ว่าผู้ให้กู้ค้างเงินทุนสำหรับหลากหลายเหตุผลไม่เพียงเพื่อตอบสนองขั้นต่ำกฎระเบียบ มีเหตุผลเชิงกลยุทธ์สำหรับการถือครองเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อการเข้าซื้อกิจการการเงินเช่น นอกจากนี้ที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินทุนของผู้ให้กู้ที่ปลอดภัยมากขึ้นจะปรากฏให้กับนักลงทุนซึ่งจะช่วยในการระดมทุนมากขึ้นอย่างง่าย สำหรับการสร้างสังคมที่น่าสนใจในการลดระดับเงินทุนที่เกิดขึ้นจริงมีแนวโน้มที่จะออกเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่พวกเขาต้องใช้เงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตสมดุลแผ่นและด้วยเหตุผลนี้เพียงอย่างเดียวจำนวนมากไม่มีดอกเบี้ยที่แท้จริงในการลดทุน. 14 นี้จะสร้างความแตกต่างให้กับสถาบันการศึกษาใด ๆ (หรือกลุ่มของสถาบัน ') ความแข็งแกร่งทางการเงินที่ชัดเจน? - เช่นผลตอบแทนในการวัดทุนด้วยการแนะนำของ Basel II, ผลตอบแทนจากเงินกองทุนการเปลี่ยนแปลงเพียงเพราะการคำนวณเงินกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่นี้ไม่ได้วัดที่นักวิเคราะห์และนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ นักลงทุนมักจะมีความสนใจในการตอบแทนจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงที่ถือโดยผู้ให้กู้และนี้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนถ้าผู้ให้กู้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนขนาดของฐานเงินทุนของ บริษัท ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการขั้นต่ำ. ในกรณีที่ผู้ให้กู้จะเห็นการลดลงใน เงินกองทุนและไม่ได้ลดทุนที่เกิดขึ้นจริงในการตอบสนองอัตราส่วนทุนจะได้รับการเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่ำสุดที่กำกับดูแล นี้อาจทำให้ผู้ให้กู้ปรากฏปลอดภัยมากขึ้น แต่ไม่มีอะไรจริงมีการเปลี่ยนแปลง. 15 มีความต้องการเงินทุนเดียวกันทั่วโลก? ถ้าไม่ว่าพวกเขาจะแตกต่างกันอย่างไรBasel II ครอบคลุมทุกประเทศ OECD (เศรษฐกิจขั้นสูง) ภายในกลุ่มนี้ความผิดปกติที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในสหรัฐที่มีเพียงธนาคารที่ใหญ่ที่สุดจะต้องนำมาใช้ตามที่มันเป็นตัวเลือกสำหรับคนอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป Basel II ได้รับการแนะนำผ่าน Directive ทุนต้องการ (CRD) แม้ว่า CRD สร้างกรอบรายละเอียดที่พบบ่อยสำหรับการดำเนินงานก็ไม่อนุญาตให้มีการ 'ดุลยพินิจแห่งชาติในหลายพื้นที่ให้หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งชาติ จำกัด มีความยืดหยุ่นในวิธีที่พวกเขาใช้ Basel II ตัวอย่างหนึ่งของการใช้ดุลยพินิจของชาติเป็นขีด จำกัด LTV ภายในซึ่งจำนองที่อยู่อาศัยมีคุณสมบัติสำหรับการชั่งน้ำหนักความเสี่ยงพิเศษ 35% ในสหราชอาณาจักรสำนักงานบริการทางการเงิน (FSA) ได้มีการกำหนดขีด จำกัด LTV ที่ 80%. 16 มีคำสั่งของสหภาพยุโรปที่เป็น แต่ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ Basel II ต้องมีการออกกฎหมายในสหราชอาณาจักรหรือเพียงแค่กฎ FSA? บริการทางการเงินและการตลาดพระราชบัญญัติ 2000 ให้ FSA อำนาจที่จะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . อะไรคือ Basel I ?

Basel ผมเป็นตามต่างประเทศตั้งขั้นต่ำระดับเงินทุนสำหรับธนาคารและเงินฝากอื่น ๆ การสร้างสังคมของสถาบัน มันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างระดับการเล่นฟิลด์สำหรับผู้ให้กู้จากต่างประเทศ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้กู้รายย่อยได้เพียงพอเพื่อปกป้องผู้ฝากเงินและระบบสถาบันการเงิน

2ทำไมความต้องการเปลี่ยนผ่าน Basel 2

ข้อตกลง Basel ก่อนถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงใหม่ Basel II ข้อตกลงใหม่ได้รับการแนะนำเพื่อให้ทันกับความซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงและเอาชนะบางส่วนของการบิดเบือนที่เกิดจากการขาด granularity ใน Basel Iตลอดจนได้ภายใต้ Basel ผมจะต้องลดทุนในวิธีที่ไม่สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงลดลง ( ในสิ่งที่ได้กลายเป็นที่รู้จักกันเป็นทุน ( บังคับ ) ความตั้งใจที่ Basel II จะจัดเป็นทุนขั้นต่ำอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับความเสี่ยงที่แท้จริงของข้อมูลตลอดจน

3 อะไรคือสถานะของบาเซิล 2

Basel II เป็นข้อตกลงโดยสมัครใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของธนาคารสาขาต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ Basel II ได้ถูกประดิษฐานใน EU Directive –ความต้องการเงินทุน Directive ( CRD ) ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีกฎหมายทั่วสหภาพยุโรป

4 . อะไรคือความแตกต่างหลักระหว่างฉันและบาเซิล Basel 2

บาเซิล ผมต้องใช้ตลอดจนคำนวณขั้นต่ำระดับทุนตามความเสี่ยงเดียวน้ำหนักของแต่ละจํานวนชั้น สินทรัพย์ เช่น จำนอง ผู้บริโภคสินเชื่อ , สินเชื่อธุรกิจ , ความเสี่ยงเพื่อเหรียญทอง Basel II ไปไกลเกินกว่านี้ให้ผู้ให้กู้บางส่วนเพื่อใช้เองเสี่ยงการวัดแบบคำนวณเงินกองทุน ขณะที่ต้องการเพื่อให้แน่ใจว่า ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นหัวใจขององค์กรจนถึงระดับบริหารสูงสุด

5 อะไรคือ 3 เสา ?

3 เสาหลักของ Basel II บนหลักการสำคัญของการปกครองระบอบใหม่

เสาที่ 1 ครอบคลุมถึงการคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงเพื่อกำหนดตัวเลขเงินทุนขั้นต่ำพื้นฐาน ข้อตกลงให้เลือกวิธีคำนวณเป็นทุน ง่ายเป็นวิธีมาตรฐาน ซึ่งมีกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงของสินทรัพย์บางและต้องใช้น้ำหนักที่ผู้อื่นจะพิจารณาจากคะแนนเครดิตมหาชนมอบหมายให้เฉพาะสินทรัพย์ โดยการประเมินหน่วยงานตลอดจนสามารถเลือกเพิ่มเติมซับซ้อนภายใน ' ' ( IRB ) จัดอันดับโดยวิธีการให้มูลนิธิ ขั้นสูง หรือขายปลีก เหล่านี้ช่วยให้ผู้ให้กู้ที่จะใช้แบบจำลองความเสี่ยงของตัวเองเพื่อกำหนดทุนขั้นต่ำที่เหมาะสม เสาหลักที่ 1 ยังต้องใช้ผู้ให้กู้ประเมินตลาดและความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และให้ทุนเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงเช่น .

ใต้เสา 2ผู้ให้กู้จะต้องประเมินความเสี่ยงของธุรกิจไม่ได้ถูกจับในเสา 1 ทุนเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะต้องใช้ ( เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ย ความไม่ระหว่างทรัพย์สินและหนี้สิน ) .

ในที่สุด เสา 3 ต้องการ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะบริหารความเสี่ยงและถูกออกแบบมา เพื่อยกมาตรฐานความโปร่งใสมากขึ้น

6เมื่อ Basel II ที่ใช้คือ ?

ในสหภาพยุโรป takers เงินฝากทั้งหมดต้องใช้ Basel II โดยไม่ช้ากว่าวันที่ 1 มกราคม 2551 เราล่าช้าวันที่ มกราคม

7 อะไรคือความแตกต่างระหว่างวิธีมาตรฐานและวิธี IRB ?

มาตรฐานวิธีการที่ง่ายและที่คล้ายกันมากที่สุดแก่ฉัน