If a time series is non stationary

If a time series is non stationary but it becomes stationary after differencing
then said time series is said to be integrated of order one i.e. I (1). If two series are
integrated of order one, there may exist a linear combination that is stationary
without differencing. If such linear comb
ination exists then such streams of
variables are called cointegrated.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ถ้าอนุกรมเวลาไม่นิ่ง แต่มันจะกลายเป็นนิ่งหลังจาก differencing
แล้วกล่าวว่าอนุกรมเวลากล่าวคือจะต้องบูรณาการของคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งคือผม (1) หากทั้งสองชุดจะ
บูรณาการของคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งอาจมีการรวมเชิงเส้นที่มีความนิ่ง
โดยไม่ต้อง differencing หากหวีเชิงเส้นดังกล่าว
มีอยู่แล้ว ination ลำธารดังกล่าว
จะเรียกว่าตัวแปร cointegrated

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ถ้าเป็นชุดเวลาไม่นิ่งแต่มันกลายเป็นนิ่งหลังจากนำ
แล้วบอกว่า อนุกรมเวลา คือว่า เป็นรวมของการสั่งซื้อ เช่นฉัน ( 1 ) ถ้าสองชุด
รวมของการสั่งซื้อ อาจอยู่รวมกันเชิงเส้นที่นิ่ง
โดยไม่ต้องนำ . ถ้าเช่นเส้นหวี
ination ที่มีอยู่แล้ว เช่น กระแส
ตัวแปรที่เรียกว่า cointegrated .