Orcutt(1948) studied the autocorrel

Orcutt
(1948) studied the autocorrelation pattern of economic time series and showed that most
economic time series can be represented by simple autoregressive processes with similar
autoregressive coefficients. Subsequently, Cochrane and Orcutt (1949) made the important
point that the major consideration in the analysis of stationary time series was the
autocorrelation of the error term in the regression equation and not the autocorrelation
of the economic time series themselves. In this way they shifted the focus of attention to
the autocorrelation of disturbances as the main source of concern. Although, as it turns
out, this is a valid conclusion in the case of regression equations with strictly exogenous
regressors; in more realistic set ups where the regressors are weakly exogenous the serial
correlation of the regressors are also likely to be of concern in practice. See, for example,
Stambaugh (1999).

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ออร์เคิต
( 1948 ) ศึกษาข้อมูลรูปแบบของเศรษฐกิจเวลาชุด พบว่าส่วนใหญ่
เวลาเศรษฐกิจชุดสามารถแทนได้ด้วยวิธีง่ายกระบวนการกับสัมประสิทธิ์ตัวเหมือนกัน

ต่อมา Cochrane ออร์เคิต ( 1949 ) และทำสำคัญ
จุดที่พิจารณาหลักในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาคือ
เครื่องเขียนข้อมูลเทอมความคลาดเคลื่อนในสมการถดถอยและไม่อัต
ของเศรษฐกิจเวลาชุดตัวเอง ในวิธีนี้พวกเขาเปลี่ยนจุดสนใจไปยังข้อมูล
รบกวนเป็นแหล่งหลักของความกังวล ถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็น
ออกไป นี่เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องในกรณีที่สมการกับอย่างเคร่งครัดจากภายนอก
regressors ;ในมีเหตุผลเพิ่มเติม ups ตั้งที่ regressors เป็น weakly ภายนอกอนุกรม
ความสัมพันธ์ของ regressors ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาในการปฏิบัติ ดูตัวอย่างเช่น
ที่ตั้ง ( 1999 )