In this paper we compare the perfor

In this paper we compare the performance of different GARCH models such as GARCH, EGARCH, GJR and APARCH models, to characterize and forecast financial time series volatility in Pakistan. The comparison is carried out by comparing symmetric and asymmetric GARCH models with normal and fat-tailed distributions for the innovations, over short and long forecast horizons

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในเอกสารนี้ เราเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล GARCH ต่าง ๆ เช่น GARCH, EGARCH, GJR และ APARCH รูปแบบ ลักษณะ และการคาดการณ์ความผันผวนชุดเวลาทางการเงินในประเทศปากีสถาน การเปรียบเทียบดำเนินการ โดยการเปรียบเทียบโมเดล GARCH สมมาตร และ asymmetric มีการกระจายปกติ และไขมันหางสำหรับนวัตกรรม กว่าฮอลิซันส์ในระยะสั้น และยาวการคาดการณ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในบทความนี้เราเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบที่แตกต่างกัน GARCH เช่น GARCH, EGARCH, GJR และรูปแบบ APARCH, ลักษณะและการคาดการณ์ความผันผวนของอนุกรมเวลาทางการเงินในประเทศปากีสถาน การเปรียบเทียบจะดำเนินการโดยการเปรียบเทียบแบบจำลอง GARCH สมมาตรและไม่สมมาตรกับการกระจายปกติและไขมันเทลด์สำหรับนวัตกรรมกว่าการคาดการณ์อันไกลโพ้นสั้นและระยะยาว

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในกระดาษนี้เราเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลของต่าง ๆเช่น ของ egarch , รุ่น , และ gjr aparch เพื่ออธิบายลักษณะและการพยากรณ์อนุกรมเวลา ( ในปากีสถาน ) การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบของสมมาตรและอสมมาตรแบบปกติ และไขมันที่มีการแจกแจงแบบหางยาวสำหรับนวัตกรรมที่ สั้น และ ยาว คาดเหนือขอบฟ้า