By the classical no-arbitrage argum

By the classical no-arbitrage argument, the price of the option at time t < T , denoted
by Pt , is then given by



ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

อาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ท่านคลาสสิก ราคาของตัวที่เวลา t < T สามารถบุโดย Pt จะได้รับแล้วด้วย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โดยไม่มีข้อโต้แย้งเก็งกำไรคลาสสิกราคาของตัวเลือกที่เวลา t <T ชี้แนะ
โดย Pt จะได้รับแล้ว?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โดยคลาสสิกไม่เก็งกำไรอาร์กิวเมนต์ , ราคาของตัวเลือกที่เวลา t < t ,
เขียนโดย PT จะได้รับแล้ว

 โดย