5) Validation: As mentioned above,

5) Validation: As mentioned above, we applied out of sample testing in order to evaluate the performance of the optimal tracking portfolio.
To do so, we calculated two tracking errors based on the data samples from the period
03/03/2004-03/03/2005.
The first tracking error E1 is directly related to the volatility of the tracking error and is based on an estimation of standard deviation (1).
It is written as where rP and rB are the arithmetic mean of the returns of tracking portfolio and the benchmark portfolio respectively.
The second out-of-sample tracking error E2 is defined as the average of absolute differences in the returns rP (t) of the index portfolio and the returns rB(t) of the benchmark.
According to [29], E2 can be stated as.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

5) การตรวจสอบ: เป็นพิธีกรรม เราใช้จากตัวอย่างทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลงานการติดตามที่เหมาะสม
ให้ทำเช่นนั้น เราได้ข้อผิดพลาดสองติดตามตามตัวอย่างข้อมูลจากระยะ
03/03/2004-03/03/2005
การติดตามข้อผิดพลาดแรก E1 โดยตรงเกี่ยวข้องกับความผันผวนของการติดตามข้อผิดพลาด และเป็นไปตามการประเมินของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1)
เขียนเป็น rP และ rB คณิตกลับการติดตามผลงานและผลงานมาตรฐานตามลำดับ.
ข้อผิดพลาดที่สองออกของตัวอย่างติดตาม E2 ถูกกำหนดเป็นค่าเฉลี่ยของความแตกต่างแน่นอนในฟิลิปปินส์กลับ (t) ของผลงานดัชนีและ rB(t) แทนของเกณฑ์มาตรฐาน
ตาม [29], E2 สามารถระบุเป็นการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

5) การตรวจสอบ: ตามที่กล่าวข้างต้นเรานำมาใช้จากการทดสอบตัวอย่างเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลงานการติดตามที่ดีที่สุด
ที่จะทำเช่นนั้นเราคำนวณสองข้อผิดพลาดในการติดตามตามตัวอย่างข้อมูลจากระยะเวลา
03/03/2004-03 / 03/2005
ข้อผิดพลาดติดตามแรก E1 จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความผันผวนของข้อผิดพลาดในการติดตามและจะขึ้นอยู่กับการประเมินของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1)
มันเขียนไว้เป็นที่ rP และ rB เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลตอบแทนของการติดตาม ผลงานและผลงานมาตรฐานตามลำดับ
ที่สองข้อผิดพลาดติดตามออกจากตัวอย่าง E2 ถูกกำหนดให้เป็นค่าเฉลี่ยของความแตกต่างแน่นอนใน rP ผลตอบแทน (t) ของพอร์ตการลงทุนดัชนีและ rB ผลตอบแทน (t) มาตรฐาน
ตามที่ [ 29], E2 สามารถระบุเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

5 ) การตรวจสอบ : ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เราใช้ไปทดสอบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลงานการติดตามที่เหมาะสม
ให้เราคำนวณสองติดตามข้อผิดพลาดจากข้อมูลตัวอย่างจากระยะ
03 / 03 / 2004-03 / 03 / 2005
ข้อผิดพลาดติดตามแรก E1 จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความผันผวนของการติดตามข้อผิดพลาดและจะขึ้นอยู่กับการประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 1 )
มันถูกเขียนเป็น RP ที่ RB เป็นและค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของการติดตามผลงานและมาตรฐานผลงานตามลำดับ .
2 จากตัวอย่างติดตามข้อผิดพลาด ทู หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างที่แน่นอนในการคืน RP ( T ) ของดัชนีการลงทุนและผลตอบแทนที่ RB ( T ) ของมาตรฐาน .
ตาม [ 29 ] , E2 สามารถระบุเป็น