We will introduce a Monte Carlo typ

We will introduce a Monte Carlo type inference in the framework of Markov Switching models to analyse financial time series, namely the Gibbs Sampling. In particular we generalize the results obtained in Albert and Chib (1993), Di Persio and Vettori (2014) and Kim and Nelson (1999) to take into account the switching mean as well as the switching variance case. In particular the volatility of the relevant time series will be treated as a state variable in order to describe the abrupt changes in the behaviour of financial time series which can be implied, e.g., by social, political or economic factors. The accuracy of the proposed analysis will be tested considering financial dataset related to the U.S. stock market in the period 2007–2014.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราจะแนะนำการอ้างอิงชนิดมอนติคาร์โลในกรอบของ Markov สลับรูปแบบการวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงิน คือสุ่มตัวอย่างเสรีของกิ๊บส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราทั่วไปผลลัพธ์ที่ได้ในอัลเบิร์ต และ Chib (1993), Di Persio และ Vettori (2014) และคิม และเนลสัน (1999) ที่จะเข้าบัญชีหมายถึงสลับเป็นกรณีต่างสลับ โดยเฉพาะ ความผันผวนของอนุกรมเวลาที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเป็นตัวแปรรัฐเพื่ออธิบายพฤติกรรมของอนุกรมเวลาทางการเงินซึ่งสามารถอื้น เช่น โดยปัจจัยทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงทันทีทันใด จะทดสอบความแม่นยำของการวิเคราะห์การเสนอพิจารณาชุดข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วง 2007-2014

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราจะแนะนำอนุมานชนิด Monte Carlo ในกรอบของมาร์คอฟเปลี่ยนรูปแบบการวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงินคือการเก็บตัวอย่างกิ๊บส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราคุยผลลัพธ์ที่ได้ในอัลเบิร์ Chib (1993) ดิ Persio และ Vettori (2014) และคิมและเนลสัน (1999) จะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนความหมายเช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนความแปรปรวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผันผวนของอนุกรมเวลาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปฏิบัติเป็นตัวแปรรัฐเพื่อที่จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในพฤติกรรมของอนุกรมเวลาทางการเงินที่สามารถนัยเช่นโดยปัจจัยทางสังคมการเมืองหรือเศรษฐกิจ ความถูกต้องของการวิเคราะห์ที่นำเสนอจะได้รับการทดสอบพิจารณาชุดข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงเวลา 2007-2014

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราจะแนะนำการอนุมานแบบมอนติคาร์โลในกรอบของการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบเปลี่ยนโมเดลทางการเงิน ได้แก่ กิ๊บส์การสุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอนุมานผลลัพธ์ที่ได้ใน และ มีด ( 1993 ) , ดิ persio และ vettori ( 2014 ) และ คิม และ เนลสัน ( 1999 ) เพื่อพิจารณาเปลี่ยนหมายถึง รวมทั้งการสลับความคดี โดยเฉพาะความผันผวนของอนุกรมเวลาที่เกี่ยวข้องจะถือว่าเป็นสถานะตัวแปรในการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในพฤติกรรมของเวลาทางการเงินชุดซึ่งสามารถโดยนัยจากสังคม เช่น ปัจจัยทางการเมือง หรือทางเศรษฐกิจ ความถูกต้องของการเสนอการวิเคราะห์จะถูกทดสอบพิจารณาข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ตลาดหุ้นในช่วง พ.ศ. 2550 – 2014